สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (16 - 20 ตุลาคม 2566) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 276,236 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 55,247 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 13% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 56% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 153,809 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 74,050 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 9,673 ล้านบาท หรือคิดเป็น 27% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB293A (อายุ 5.4 ปี) LB336A (อายุ 9.7 ปี) และ LB31DA (อายุ 8.2 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 18,693 ล้านบาท 7,593 ล้านบาท และ 4,773 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) รุ่น THANI24OA (A-) มูลค่าการซื้อขาย 659 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น LH25OC (A+) มูลค่าการซื้อขาย 656 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) รุ่น TCAP272A (A) มูลค่าการซื้อขาย 501 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2-9 bps. ในตราสารระยะยาว ทิศทางเดียวกับ US- treasury หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวในการประชุมที่สมาคมเศรษฐกิจแห่งนิวยอร์ก (Economic Club of New York) ว่า ภาวะเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและ ตลาดแรงงานที่ยังคงตึงตัวของสหรัฐฯ จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก พร้อมกับกล่าวว่าเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ยังอยู่ในระดับสูงเกินไป และเฟดจะยังคงมุ่งมั่นต่อพันธกรณีในการควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่ในเป้าหมายของเฟดที่ระดับ 2% อย่างยั่งยืน โดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานยอดค้าปลีกประจำเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 0.7% สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าเพิ่มขึ้น 0.3% ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนคาดการณ์ว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธ.ค. สำหรับรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของสหรัฐฯ ประจำเดือน ก.ย. ปรับตัวขึ้น 3.7% (YoY) สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3.6% จากระดับ 3.7% ในเดือนส.ค. ด้านปัจจัยในประเทศ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2566 ลงเหลือ 2.7% จากตัวเลขคาดการณ์เดิมที่ระดับ 3.4% และปี 2567 ลงสู่ระดับ 3.2% จากระดับ 3.6% จากความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งรวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์
สัปดาห์ที่ผ่านมา (16- 20 ตุลาคม 2566) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 9,847 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 5,902 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 3,870 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 75 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(16 - 20 ต.ค. 66) (9 - 12 ต.ค. 66) (%) (1 ม.ค. - 20 ต.ค. 66)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 276,236.44 244,769.31 12.86% 12,817,368.34
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 55,247.29 61,192.33 -9.72% 65,062.78
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 99.38 99.85 -0.47%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 104.59 104.73 -0.13%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (20 ต.ค. 66) 2.27 2.39 2.46 2.7 2.94 3.37 3.68 3.92
สัปดาห์ก่อนหน้า (12 ต.ค. 66) 2.27 2.4 2.45 2.67 2.85 3.28 3.59 3.88
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 -1 1 3 9 9 9 4