สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (24 - 27 ตุลาคม 2566) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 227,304 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 56,826 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 18% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 59% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 134,886 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาล ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 62,351 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 10,279 ล้านบาท หรือคิดเป็น 27% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB336A (อายุ 9.6 ปี) LB273A (อายุ 3.4 ปี) และ LB23DA (อายุ .1 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 18,948 ล้านบาท 7,289 ล้านบาท และ 4,955 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) รุ่น CPN241A (AA) มูลค่าการซื้อขาย 1,383 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) รุ่น CPN242A (AA) มูลค่าการซื้อขาย 1,145 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) รุ่น THANI24OA (A-) มูลค่าการซื้อขาย 1,072 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 2-6 bps. ในทิศทางเดียวกับ US- treasury หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานตัวเลขประมาณการครั้งที่ 1 สำหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 3/2566 ขยายตัว 4.9% สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของ นักวิเคราะห์ที่ระดับ 4.7% โดยนักลงทุนคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุม 2 ครั้งสุดท้ายในปีนี้ แม้ว่าประธาน ธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อแก้ไขภาวะเงินเฟ้อ ประกอบกับมีแรงซื้อตราสารหนี้จากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) เมื่อวันที่ 26 ต.ค. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ 4.50% ตามการคาดการณ์ของตลาด ขณะที่เอสแอนด์พี โกลบอล รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐฯ ประจำเดือน ต.ค. ปรับตัวขึ้น สู่ระดับ 51.0 จากการเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อใหม่และการจ้างงาน ด้านปัจจัยในประเทศ กระทรวงการคลังแถลงประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 66 ว่าจะขยายตัว ที่ 2.7% ลดลงจากเดิมที่คาดไว้จะขยายตัว 3.5% เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า
สัปดาห์ที่ผ่านมา (24- 27 ตุลาคม 2566) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 9,695 ล้านบาท โ ดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 2,645 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 8,329 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 1,278 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(24 - 27 ต.ค. 66) (16 - 20 ต.ค. 66) (%) (1 ม.ค. - 27 ต.ค. 66)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 227,304.45 276,236.44 -17.71% 13,044,672.79
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 56,826.11 55,247.29 2.86% 64,898.87
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 99.59 99.38 0.21%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 104.71 104.59 0.11%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (27 ต.ค. 66) 2.24 2.38 2.44 2.69 2.9 3.31 3.65 3.92
สัปดาห์ก่อนหน้า (20 ต.ค. 66) 2.27 2.39 2.46 2.7 2.94 3.37 3.68 3.92
เปลี่ยนแปลง (basis point) -3 -1 -2 -1 -4 -6 -3 0