สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2566) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ ) มีมูลค่ารวม 287,318 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 57,464 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 26% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 52% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 149,539 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 94,188 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 12,540 ล้านบาท หรือคิดเป็น 33% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB336A (อายุ 9.6 ปี) LB276A (อายุ 3.6 ปี) และ LB249A (อายุ .9 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 14,444 ล้านบาท 11,372 ล้านบาท และ 11,266 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) รุ่น TIDLOR25DB (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 940 ล้านบาท หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) รุ่น KKP251A (A) มูลค่าการซื้อขาย 791 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) รุ่น CPN242A (AA) มูลค่าการซื้อขาย 573 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 4-9 bps. ในทิศทางเดียวกับ US Treasury หลังจากผลการประชุมคณะกรรมการกำหนด นโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เมื่อวันที่ 2 พ.ย. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25-5.50% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ พร้อมทั้งนายเจอโรม พาวเวล ส่งสัญญาณว่าเฟดอาจใกล้ยุติวงจรการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดที่สุดในรอบ 40 ปี สำหรับผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เมื่อวันที่ 31 ต.ค. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายระยะสั้นที่ระดับ -0.1% และประกาศปรับนโยบายควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (YCC) โดยกำหนดเพดานกรอบบน ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีที่ระดับ 1.0% พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในปีงบประมาณ 2566 ขึ้นสู่ระดับ 2.8% จากเดิมที่ระดับ 2.5% และผลการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เมื่อวันที่ 2 พ.ย. มีมติด้วยคะแนนเสียง 6-3 คงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25% สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
สัปดาห์ที่ผ่านมา (30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2566) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 469 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 7,656 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 8,119 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 5 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(30 ต.ค. - 3 พ.ย. 66) (24 - 27 ต.ค. 66) (%) (1 ม.ค. - 3 พ.ย. 66)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 287,318.11 227,304.45 26.40% 13,331,990.89
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 57,463.62 56,826.11 1.12% 64,718.40
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 99.85 99.59 0.26%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 104.89 104.71 0.17%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (3 พ.ย. 66) 2.18 2.36 2.43 2.65 2.86 3.22 3.6 3.96
สัปดาห์ก่อนหน้า (27 ต.ค. 66) 2.24 2.38 2.44 2.69 2.9 3.31 3.65 3.92
เปลี่ยนแปลง (basis point) -6 -2 -1 -4 -4 -9 -5 4