สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (6 - 10 พฤศจิกายน 2566) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 394,417 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 78,883 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 37% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 54% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 212,802 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 130,138 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 12,026 ล้านบาท หรือคิดเป็น 33% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB249A (อายุ .9 ปี) LB336A (อายุ 9.6 ปี) และ LB293A (อายุ 5.4 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 23,520 ล้านบาท 21,766 ล้านบาท และ 15,290 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) รุ่น KTC258A (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 740 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) รุ่น CPF251A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 632 ล้านบาท และหุ้นกู้ ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) รุ่น IVL286A (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 530 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 3-11 bps. ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณว่าเฟดใกล้ยุติการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายแล้ว และมีแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติเข้ามาในตลาดตราสารหนี้ไทย ขณะที่รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของไทย (CPI) ประจำเดือน ต.ค.66 อยู่ที่ 107.72 ลดลง 0.31% (YoY) จากการลดลงของราคาสินค้ากลุ่มพลังงาน และสินค้าอุปโภคบริโภค สำหรับผลการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (E-Switching) เมื่อวันที่ 8 พ.ย. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 ครบวงเงิน 20,000 ล้านบาท โดยมี Source bond คือ รุ่น LB249A และ Destination bond จำนวน 6 รุ่น ได้แก่ LB293A, LB336A, LB436A, LBA476A, LB556A, และ LB726A
สัปดาห์ที่ผ่านมา (6 - 10 พฤศจิกายน 2566) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 10,679 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 6,045 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 7,423 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 2,789 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(6 - 10 พ.ย. 66) (30 ต.ค. - 3 พ.ย. 66) (%) (1 ม.ค. - 10 พ.ย. 66)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 394,416.97 287,318.11 37.28% 13,726,407.86
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 78,883.39 57,463.62 37.28% 65,054.07
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 100.48 99.85 0.63%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 105.11 104.89 0.21%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (10 พ.ย. 66) 2.1 2.31 2.4 2.61 2.76 3.14 3.49 3.89
สัปดาห์ก่อนหน้า (3 พ.ย. 66) 2.18 2.36 2.43 2.65 2.86 3.22 3.6 3.96
เปลี่ยนแปลง (basis point) -8 -5 -3 -4 -10 -8 -11 -7