สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (13 - 17 พฤศจิกายน 2566) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 294,602 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 58,920 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 25% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 52% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 153,090 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 106,827 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 15,027 ล้านบาท หรือคิดเป็น 36% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น ESGLB376A (อายุ 13.6 ปี) LB273A (อายุ 3.3 ปี) และ LB336A (อายุ 9.6 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 16,029 ล้านบาท 15,556 ล้านบาท และ 11,912 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รุ่น IRPC245A (A-(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 831 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV266A (AA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 792 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) รุ่น MBK25NA (A-) มูลค่าการซื้อขาย 747 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 6-13 bps. ในทิศทางเดียวกับ US Treasury หลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ประจำเดือนต.ค. ปรับตัวขึ้น 3.2% (YoY) ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3.3% และลดลงจากระดับ 3.7% ในเดือนก.ย. ส่งผลให้มีแรงซื้อจาก นักลงทุนต่างชาติเข้ามาบางส่วน ด้านปัจจัยต่างประเทศ มอร์แกน สแตนลีย์ คาดการณ์การขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ มีแนวโน้มชะลอตัวลงในปี 2567 และคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.375% จนถึงเดือนมิ.ย. 2567 ขณะที่มูดี้ส์ ประกาศปรับแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ ของรัฐบาลสหรัฐฯ จาก "มีเสถียรภาพ" สู่ "เชิงลบ" เนื่องจากการขาดดุลการคลังอยู่ในระดับสูงมาก และจะทำให้ ความสามารถในการชำระหนี้ลดลงอย่างมาก ด้านปัจจัยในประเทศ Fitch Ratings (Fitch) คงอันดับความน่าเชื่อถือ ของประเทศไทย (Sovereign Credit Rating) ที่ BBB+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Outlook) ณ ระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (13 - 17 พฤศจิกายน 2566) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทย รวมสุทธิ 3,225 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 6,326 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 3,106 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดย นักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 5 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(13 - 17 พ.ย. 66) (6 - 10 พ.ย. 66) (%) (1 ม.ค. - 17 พ.ย. 66)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 294,602.06 394,416.97 -25.31% 14,021,009.92
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 58,920.41 78,883.39 -25.31% 64,912.08
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 101.27 100.48 0.79%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 105.38 105.11 0.26%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (17 พ.ย. 66) 2.08 2.3 2.39 2.55 2.63 3.02 3.36 3.81
สัปดาห์ก่อนหน้า (10 พ.ย. 66) 2.1 2.31 2.4 2.61 2.76 3.14 3.49 3.89
เปลี่ยนแปลง (basis point) -2 -1 -1 -6 -13 -12 -13 -8