สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (20 - 24 พฤศจิกายน 2566) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 307,565 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 61,513 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 4% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 43% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 132,624 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 118,106 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 14,273 ล้านบาท หรือคิดเป็น 38% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB273A (อายุ 3.3 ปี) LB436A (อายุ 19.6 ปี) และ LB336A (อายุ 9.6 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 32,240 ล้านบาท 12,997 ล้านบาท และ 9,900 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) รุ่น CPF418A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 2,066 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) รุ่น CPF328A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,860 ล้านบาท และหุ้นกู้ ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) รุ่น CPF41DA (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,243 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวผันผวนประมาณ 2-5 bps. ด้านปัจจัยในประเทศ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3/66 ขยายตัว 1.5% ต่ำกว่าคาดว่าจะขยายตัวในช่วง 2.0 -2.2% จากการส่งออกรวมหดตัวต่อเนื่อง 4 ไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาส 4/65 ด้านปัจจัยต่างประเทศ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เปิดเผยรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 31 ต.ค.-1 พ.ย. ระบุว่า กรรมการเฟดมีความเห็นตรงกันว่าเฟดควรจะดำเนินนโยบายการเงินอย่างระมัดระวัง และอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหากภารกิจการควบคุมเงินเฟ้อ ไม่เป็นไปตามที่คาด
สัปดาห์ที่ผ่านมา (20 - 24 พฤศจิกายน 2566) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 2,608 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 312 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 1,349 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 3,645 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(20 - 24 พ.ย. 66) (13 - 17 พ.ย. 66) (%) (1 ม.ค. - 24 พ.ย. 66)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 307,565.32 294,602.06 4.40% 14,328,575.24
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 61,513.06 58,920.41 4.40% 64,835.18
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 101.27 101.27 0.00%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 105.36 105.38 -0.02%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (24 พ.ย. 66) 2.05 2.27 2.38 2.53 2.66 3.07 3.36 3.78
สัปดาห์ก่อนหน้า (17 พ.ย. 66) 2.08 2.3 2.39 2.55 2.63 3.02 3.36 3.81
เปลี่ยนแปลง (basis point) -3 -3 -1 -2 3 5 0 -3