สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 320,183 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 64,037 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 4% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 51% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 163,800 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 112,077 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่า การซื้อขายเท่ากับ 6,980 ล้านบาท หรือคิดเป็น 35% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB336A (อายุ 9.6 ปี) LB273A (อายุ 3.3 ปี) และ LB246A (อายุ .5 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 17,104 ล้านบาท 13,481 ล้านบาท และ 8,625 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) รุ่น CPF41DA (A+) มูลค่าการซื้อขาย 700 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รุ่น CPALL243B (A+) มูลค่าการซื้อขาย 610 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) รุ่น CPF418A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 594 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 3-15 bps. ในทิศทางเดียวกับ US- treasury หลังจากที่ตลาดปรับคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายลดลงเร็วขึ้นจากช่วงไตรมาสที่ 2/2567 เป็นในช่วงไตรมาสที่ 1/2567 ประกอบกับ ผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB726A อายุ 50 ปี วงเงิน 8,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนของผลประมูลอยู่ที่ 4.0361% ต่ำกว่า Yield ตลาดของวันก่อนหน้า 6 bps. โดยมีผู้สนใจยื่นประมูล 1.88 เท่าของวงเงินประมูล นอกจากนี้ ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 29 พ.ย. มีมติเป็นเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.50% โดยประเมินว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยอยู่ในทิศทางที่ฟื้นตัว แม้ภาคการส่งออก และการผลิตที่เกี่ยวข้องจะชะลอ และปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2566 จากเดิมขยายตัว 2.8% เป็นขยายตัวได้ 2.4%
สัปดาห์ที่ผ่านมา (27 พฤศจิกายน ? 1 ธันวาคม 2566) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 4,509 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 8,135 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 3,629 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 4 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 66) (20 - 24 พ.ย. 66) (%) (1 ม.ค. - 1 ธ.ค. 66)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 320,182.94 307,565.32 4.10% 14,648,758.17
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 64,036.59 61,513.06 4.10% 64,817.51
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 101.7 101.27 0.42%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 105.54 105.36 0.17%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (1 ธ.ค. 66) 2.02 2.25 2.38 2.48 2.61 2.98 3.21 3.76
สัปดาห์ก่อนหน้า (24 พ.ย. 66) 2.05 2.27 2.38 2.53 2.66 3.07 3.36 3.78
เปลี่ยนแปลง (basis point) -3 -2 0 -5 -5 -9 -15 -2