สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ ( 2566) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ในสัปดาห์นี้ (12-15 ธันวาคม 2566) มีมูลค่ารวม 334,274 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 83,568 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 32% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 60% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 201,212 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 80,887 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 7,930 ล้านบาท หรือคิดเป็น 24% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB336A (อายุ 9.5 ปี) ESGLB376A (อายุ 13.5 ปี) และ LB273A (อายุ 3.3 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 21,997 ล้านบาท 9,085 ล้านบาท และ 8,267 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB336A (อายุ 9.5 ปี) ESGLB376A (อายุ 13.5 ปี) และ LB273A (อายุ 3.3 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 21,997 ล้านบาท 9,085 ล้านบาท และ 8,267 ล้านบาท ตามลำดับ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 5-7 bps. ในทิศทางเดียวกับ US- treasury หลังจากที่ผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เมื่อวันที่ 12-13 ธ.ค. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25-5.50% ตามที่ตลาดคาดการณ์ โดยเจ้าหน้าที่เฟดส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 3 ครั้งในปี 2567 ด้านปัจจัยในประเทศ ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปีนี้ขยายตัว 2.5% จากที่เคยคาดการณ์ไว้เมื่อเดือนก.ย. ขยายตัวที่ 3.5% เนื่องจากการส่งออกที่หดตัว การใช้จ่ายภาครัฐลดต่ำลง สำหรับผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระดับ 4.00% ตามการคาดการณ์ของตลาด หลังเงินเฟ้อในยูโรโซนชะลอตัวสู่ระดับ 2.4% ในเดือนพ.ย. ขณะที่ผลการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25% สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ โดยระบุว่าจะยังคงใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดต่อไปอีกระยะหนึ่ง และจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากมีแรงกดดดันเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น
สัปดาห์ที่ผ่านมา (12 - 15 ธันวาคม 2566) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 1,623 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 2,849 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 1,186 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 40 ล้านบาท
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(12-15 ธ.ค. 66) (4 ธ.ค.-8 ธ.ค. 66) (%) (1 ม.ค.-15 ธ.ค. 66)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 334,273.51 252,818.86 32.22% 15,235,850.54
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 83,568.38 63,204.72 32.22% 65,110.47
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 102.96 102.44 0.51%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.00 105.78 0.21%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (15 ธ.ค. 66) 2.01 2.24 2.36 2.35 2.47 2.81 3.07 3.6
สัปดาห์ก่อนหน้า (8 ธ.ค. 66) 2.01 2.24 2.37 2.42 2.52 2.87 3.14 3.68
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 -1 -7 -5 -6 -7 -8
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565