สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (18 - 22 ธันวาคม 2566) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 328,496 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 65,699 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 2% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 58% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 190,904 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาล ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 94,288 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 8,395 ล้านบาท หรือคิดเป็น 29% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB273A (อายุ 3.2 ปี) LB436A (อายุ 19.5 ปี) และ LB246A (อายุ .5 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 36,905 ล้านบาท 10,467 ล้านบาท และ 8,973 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV243A (AA) มูลค่าการซื้อขาย 644 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รุ่น PTTC247A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 625 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) รุ่น SCB256A (AA+(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 551 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 3-7 bps.ในตราสารระยะยาว ทิศทางเดียวกับ US- treasury ด้านปัจจัยต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานตัวเลขประมาณการครั้งที่ 3 สำหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 3/2566 ขยายตัว 4.9% (YoY) ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 5.1% ขณะที่เอสแอนด์พี โกลบอล รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้น ของสหรัฐฯ ประจำเดือน ธ.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 51.0 และสูงขึ้นจากระดับ 50.7 ในเดือนพ.ย. จากการขยายตัวของคำสั่งซื้อใหม่และการจ้างงาน ด้านผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เมื่อวันที่ 18-19 ธ.ค. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ -0.1% ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจญี่ปุ่น นอกจากนี้ BOJ ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (YCC) ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีที่ระดับ 1.0% โดยระบุว่า อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (core inflation) ของญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวเหนือระดับ 2% ตลอดปีงบประมาณ 2567
สัปดาห์ที่ผ่านมา (18 - 22 ธันวาคม 2566) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 13,035 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 519 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 5,624 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 6,892 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(18 - 22 ธ.ค. 66) (12 - 15 ธ.ค. 66) (%) (1 ม.ค. - 22 ธ.ค. 66)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 328,495.75 334,273.51 -1.73% 15,564,346.30
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 65,699.15 83,568.38 -21.38% 65,122.79
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 102.36 102.96 -0.58%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.05 106 0.05%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (22 ธ.ค. 66) 2.01 2.25 2.36 2.35 2.47 2.75 3.04 3.53
สัปดาห์ก่อนหน้า (15 ธ.ค. 66) 2.01 2.24 2.36 2.35 2.47 2.81 3.07 3.6
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 1 0 0 0 -6 -3 -7