สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (25 - 28 ธันวาคม 2566) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ในสัปดาห์นี้ (4 วันทำการ) มีมูลค่ารวม 253,431 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 63,358 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 23% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 69% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 175,963 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว เป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 25,073 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 4,238 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB336A (อายุ 9.5 ปี) LB293A (อายุ 5.2 ปี) และ LB246A (อายุ .5 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 4,905 ล้านบาท 3,901 ล้านบาท และ 3,661 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) รุ่น MTC241A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 493 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รุ่น CPALL316A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 385 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) รุ่น CPF41DA (A+) มูลค่าการซื้อขาย 286 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 2-5 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานดัชนีราคา การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลทั่วไป (Headline PCE) ประจำเดือน พ.ย. ปรับตัวขึ้น 2.6%(YoY) ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ที่ระดับ 2.8% ขณะที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยรายงานสรุปความคิดเห็น (Summary of Opinions) ของกรรมการ BOJ โดยระบุว่า ในการประชุมนโยบายการเงินเมื่อวันที่ 18-19 ธ.ค.ที่ผ่านมา แม้คณะกรรมจะมีมติคงนโยบายการเงิน แต่กรรมการมีความเห็นแตกต่างกัน โดยกรรมการส่วนหนึ่งมีความไม่มั่นใจเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะที่กรรมการอีกส่วนหนึ่งมองว่า BOJ จำเป็นต้องเริ่มเตรียมความพร้อม ในการถอนนโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบในวันข้างหน้า
สัปดาห์ที่ผ่านมา (25 - 28 ธันวาคม 2566) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 4,651 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 4,714 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 64 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(25 - 28 ธ.ค. 66) (18 - 22 ธ.ค. 66) (%) (ม.ค. - 28 ธ.ค. 66)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 253,431.32 328,495.75 -22.85% 15,817,777.62
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 63,357.83 65,699.15 -3.56% 65,093.74
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 102.57 102.36 0.21%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.14 106.05 0.08%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (28 ธ.ค. 66) 2.01 2.26 2.37 2.36 2.45 2.7 3.01 3.51
สัปดาห์ก่อนหน้า (22 ธ.ค. 66) 2.01 2.25 2.36 2.35 2.47 2.75 3.04 3.53
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 1 1 1 -2 -5 -3 -2
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565