สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (2 - 5 มกราคม 2567) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 314,435 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 78,609 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 24% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 67% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 211,102 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 67,872 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 13,668 ล้านบาท หรือคิดเป็น 22% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB293A (อายุ 5.2 ปี) LB336A (อายุ 9.5 ปี) และ LB273A (อายุ 3.2 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 12,459 ล้านบาท 10,519 ล้านบาท และ 10,512 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT24OA (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,907 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด รุ่น KCC249A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,711 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) รุ่น MTC241A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 940 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3-9 bps. ในทิศทางเดียวกับ US- treasury หลังจากที่ออโตเมติก ดาต้า โพรเซสซิ่ง อิงค์ (ADP) รายงานการจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐฯ ประจำเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 164,000 ตำแหน่ง สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 130,000 ตำแหน่ง อาจเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) คงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไป ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เปิดเผยรายงานการประชุม นโยบายการเงินเมื่อวันที่ 12-13 ธ.ค. ระบุว่า คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) มีมติเป็นเอกฉันท์ในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่กรอบ 5.25%-5.50% และคาดการณ์ว่า จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.75% ภายในสิ้นปี ด้านปัจจัยในประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทย ปี 2566 ลงเหลือ 2.5% ต่ำกว่าที่ประเมินไว้เมื่อเดือนต.ค. 66 ที่ระดับ 3% เนื่องจาก GDP ไตรมาส 3/66 ขยายตัวเพียง 1.9% ต่ำกว่าที่คาดไว้ และจำนวนนักท่องเที่ยวจีนฟื้นตัวได้ช้ากว่าที่คาด ขณะที่รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย (CPI) ประจำเดือน ธ.ค.66 อยู่ที่ 106.96 ลดลง 0.83% (YoY) ส่งผลให้เงินเฟ้อในปี 66 เฉลี่ยอยู่ที่ 1.23% ใกล้เคียงกับคาดการณ์ไว้ว่าจะขยายตัว 1.0-1.7%
สัปดาห์ที่ผ่านมา (2 - 5 มกราคม 2567) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 12,537 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิใน ตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 9,721 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 3,317 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 501 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(2 - 5 ม.ค. 67) (25 - 28 ธ.ค. 66) (%) (1 - 5 ม.ค. 67)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 314,435.43 253,431.32 24.07% 314,435.43
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 78,608.86 63,357.83 24.07% 78,608.86
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 102.28 102.57 -0.28%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.08 106.14 -0.06%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (5 ม.ค. 67) 2.05 2.29 2.38 2.36 2.49 2.79 3.02 3.54
สัปดาห์ก่อนหน้า (28 ธ.ค. 66) 2.01 2.26 2.37 2.36 2.45 2.7 3.01 3.51
เปลี่ยนแปลง (basis point) 4 3 1 0 4 9 1 3