สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (8 - 12 มกราคม 2567) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 375,480 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 75,096 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 19% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 53% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 200,381 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 126,578 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการ ซื้อขายเท่ากับ 17,146 ล้านบาท หรือคิดเป็น 34% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB293A (อายุ 5.2 ปี) LB336A (อายุ 9.4 ปี) และ LB273A (อายุ 3.2 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 43,174 ล้านบาท 15,204 ล้านบาท และ 10,546 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT24OA (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 2,143 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด รุ่น KCC249A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,906 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL24OB (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 700 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 5-9 bps. ในตราสารระยะยาว ทิศทางเดียวกับ US- treasury ผนวกกับตลาดคาดการณ์ว่า ธปท. อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดไว้ หลังจากนายกรัฐมนตรีของไทยไม่เห็นด้วยกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ที่สวนทางกับภาวะเงินเฟ้อต่ำ จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม ด้านปัจจัยต่างประเทศ กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 216,000 ตำแหน่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 170,000 ตำแหน่ง และเพิ่มขึ้นจากระดับ 173,000 ตำแหน่งในเดือนพ.ย. ขณะที่รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ของสหรัฐฯ (Headline CPI) ประจำเดือนธ.ค. 2566 ปรับตัวขึ้น 3.4% (YoY) สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 3.2% ด้านปัจจัยในประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รายงานดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือน ธ.ค.66 อยู่ที่ระดับ 62.0 ปรับตัวดีขึ้นจากในเดือน พ.ย.ที่ 60.9 จากสถานการณ์การเมือง มีเสถียรภาพมากขึ้น
สัปดาห์ที่ผ่านมา (8 - 12 มกราคม 2567) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 4,380 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 16,267 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 12,807 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 920 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(8 - 12 ม.ค. 67) (2 - 5 ม.ค. 67) (%) (1 - 12 ม.ค. 67)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 375,479.67 314,435.43 19.41% 689,915.09
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 75,095.93 78,608.86 -4.47% 76,657.23
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 102.81 102.28 0.52%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.26 106.08 0.17%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (12 ม.ค. 67) 2.07 2.3 2.37 2.3 2.4 2.73 2.97 3.49
สัปดาห์ก่อนหน้า (5 ม.ค. 67) 2.05 2.29 2.38 2.36 2.49 2.79 3.02 3.54
เปลี่ยนแปลง (basis point) 2 1 -1 -6 -9 -6 -5 -5