สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (15 - 19 มกราคม 2567) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 359,237 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 71,847 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 4% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 53% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 189,661 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาล ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 103,051 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 14,768 ล้านบาท หรือคิดเป็น 29% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB273A (อายุ 3.2 ปี) LB293A (อายุ 5.2 ปี) และ LB336A (อายุ 9.4 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 21,750 ล้านบาท 14,857 ล้านบาท และ 11,361 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) รุ่น THANI24OA (A-) มูลค่าการซื้อขาย 1,566 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รุ่น PTTC248A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,036 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL24OB (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 620 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2-5 bps. ในทิศทางเดียวกับ US Treasury โดยตลาดปรับคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วตามที่คาด หลังจากรายงานยอดค้าปลีกประจำเดือนธ.ค. 66 เพิ่มขึ้น 0.6 % (mom) สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 0.4% ขณะที่เมื่อเทียบรายปี ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 5.6% ประกอบกับมีแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติ ด้านปัจจัยต่างประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานผลิตภัณฑ์มวล รวมภายในประเทศ (GDP) ปี 2566 ขยายตัว 5.2% (YoY) สูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลจีนกำหนดไว้ที่ 5% และธนาคารกลางจีนประกาศคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะกลาง (MLF) ระยะ 1 ปี ไว้ที่ระดับ 2.50% สวนทางกับที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่า จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.10% สู่ระดับ 2.40% เพื่อรับมือกับภาวะเงินฝืดและกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งสัญญาณว่า ECB มีแนวโน้มจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงฤดูร้อนปีนี้ อย่างไรก็ตาม จะพิจารณาจากข้อมูลเศรษฐกิจในขณะนั้น
สัปดาห์ที่ผ่านมา (15 - 19 มกราคม 2567) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 8,761 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิใน ตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 4,801 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 3,531 ล้านบาท และมี ตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 429 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(15 - 19 ม.ค. 67) (8 - 12 ม.ค. 67) (%) (1 - 19 ม.ค. 67)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 359,237.50 375,479.67 -4.33% 1,049,152.59
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 71,847.50 75,095.93 -4.33% 74,939.47
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 102.64 102.81 -0.17%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.15 106.26 -0.10%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (19 ม.ค. 67) 2.12 2.32 2.36 2.35 2.45 2.78 2.98 3.51
สัปดาห์ก่อนหน้า (12 ม.ค. 67) 2.07 2.3 2.37 2.3 2.4 2.73 2.97 3.49
เปลี่ยนแปลง (basis point) 5 2 -1 5 5 5 1 2