สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (22 - 26 มกราคม 2567) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ ) มีมูลค่ารวม 343,110 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 68,622 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 4% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 53% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 180,205 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 103,676 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการ ซื้อขายเท่ากับ 23,928 ล้านบาท หรือคิดเป็น 30% และ 7% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB293A (อายุ 5.1 ปี) ESGLB376A (อายุ 13.4 ปี) และ LB273A (อายุ 3.1 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 18,066 ล้านบาท 16,265 ล้านบาท และ 14,480 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) รุ่น ASK253A (A(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 2,772 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รุ่น PTTC248A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,587 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL246A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,248 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเคลื่อนไหวผันผวนในกรอบประมาณ 4-10 bps. ด้านปัจจัยในประเทศ ผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาลรุ่นใหม่อายุ 10 ปี LB346A วงเงิน 28,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนของผลประมูลอยู่ที่ 2.7037% โดยมีนักลงทุนสนใจยื่นประมูลสูงถึง 2.93 เท่าของวงเงินประมูล ขณะที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) แถลงอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2566 ขยายตัว 1.8% และคาดว่าในปี 67 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ 2.8% จากภาคการส่งออกที่กลับมาฟื้นตัวประกอบกับจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ด้านปัจจัยต่างประเทศ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 50.0% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 5.00-5.25% ในการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ วันที่ 19-20 มี.ค. โดยลดลงจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ให้น้ำหนัก 76.9% สำหรับผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เมื่อวันที่ 22-23 ม.ค. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ -0.1% และยังคงกำหนดให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น ประเภทอายุ 10 ปีเคลื่อนไหวที่ประมาณ 0% ขณะที่ผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) เมื่อวันที่ 25 ม.ค. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยตามการคาดการณ์ของตลาด อย่างไรก็ดี นายโรเบิร์ต โฮลซ์แมนน์ สมาชิกคณะกรรมการควบคุมนโยบายของ ECB ส่งสัญญาณว่า ECB อาจไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา (22 - 26 มกราคม 2567) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 1,619 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 1,086 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 533 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(22 - 26 ม.ค. 67) (15 - 19 ม.ค. 67) (%) (1 - 26 ม.ค. 67)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 343,109.75 359,237.50 -4.49% 1,392,262.34
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 68,621.95 71,847.50 -4.49% 73,276.97
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 103.2 102.64 0.55%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.34 106.15 0.18%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (26 ม.ค. 67) 2.16 2.34 2.34 2.3 2.38 2.68 2.93 3.46
สัปดาห์ก่อนหน้า (19 ม.ค. 67) 2.12 2.32 2.36 2.35 2.45 2.78 2.98 3.51
เปลี่ยนแปลง (basis point) 4 2 -2 -5 -7 -10 -5 -5