สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2567) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 337,797 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 67,559 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 2% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 48% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 163,597 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 128,136 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดย ภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 14,922 ล้านบาท หรือคิดเป็น 38% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB293A (อายุ 5.1 ปี) LB273A (อายุ 3.1 ปี) และ LB246A (อายุ .4 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 19,746 ล้านบาท 18,259 ล้านบาท และ 15,546 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รุ่น PTTC248A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,014 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) รุ่น CPF276B (A+) มูลค่าการซื้อขาย 967 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด รุ่น LOTUSS244A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 847 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงในกรอบประมาณ 2-7 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ระบุว่า การใช้นโยบายที่เข้มงวดของธนาคารกลางต่างๆ ได้ทำให้เงินเฟ้อลดลงเร็ว และมีแนวโน้มมากขึ้นที่เศรษฐกิจจะมีภาวะซอฟท์แลนดิ้ง และเริ่มผ่อนคลาย นโยบายการเงินได้ ขณะที่เอสแอนด์พี โกลบอล รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของสหรัฐฯ ประจำเดือนม.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 50.7 จากระดับ 47.9 ในเดือนธ.ค. จากการเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อใหม่และการจ้างงาน สำหรับผลการประชุมธนาคารธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เมื่อวันที่ 30-31 ม.ค. มีมติเอกฉันท์ในการคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25-5.50% ตามที่ตลาดคาดการณ์ อย่างไรก็ดี เฟดส่งสัญญาณว่ายังไม่มีแผนที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากเงินเฟ้อยังคงอยู่สูงกว่าเป้าหมาย และธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เมื่อวันที่ 1 ก.พ. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25% สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
สัปดาห์ที่ผ่านมา (29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2567) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 3,490 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 449 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 3,032 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 10 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(29 ม.ค. - 2 ก.พ. 67) (22 - 26 ม.ค. 67) (%) (1 ม.ค. - 2 ก.พ. 67)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 337,796.99 343,109.75 -1.55% 1,730,059.33
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 67,559.40 68,621.95 -1.55% 72,085.81
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 103.41 103.2 0.20%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.43 106.34 0.08%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (2 ก.พ. 67) 2.16 2.32 2.33 2.26 2.36 2.64 2.93 3.39
สัปดาห์ก่อนหน้า (26 ม.ค. 67) 2.16 2.34 2.34 2.3 2.38 2.68 2.93 3.46
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 -2 -1 -4 -2 -4 0 -7