นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ในเดือนแรกปี 67 มีเงินลงทุนเคลื่อนย้ายออกจากตลาดหุ้นไทย จากการคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4/66 ที่ขยายตัวต่ำกว่าคาด ซึ่งส่งผลไปถึงการปรับลดประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียนในปี 66
และหากพิจารณา Fund Flow ของผู้ลงทุนต่างชาติในช่วง 10 ปีย้อนหลังพบว่าจะมีเงินทุนไหลเข้าเฉพาะในปีที่มีการปรับเพิ่มประมาณการกำไรอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ดี แม้ว่าเงินทุนต่างชาติจะไหลออกแต่สัดส่วนมูลค่าการถือครองหุ้นต่างประเทศเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) ยังคงอยู่ที่ระดับใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยย้อนหลังในอดีต
นอกจากนี้ หากพิจารณาจากอัตราส่วน Price to Book (P/B ratio) ของ SET Index ยังค่อนข้างต่ำ ขณะที่อัตราตอบแทนจากเงินปันผลของ SET ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 3.24% ทั้งนี้ ความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนในตลาดหุ้นไทยปรับลดลงจากต้นปี 66 จากปัจจัยกดดันทั้งในและต่างประเทศ
ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย
- ณ สิ้นเดือน ม.ค.67 SET Index ปิดที่ 1,364.52 จุด ปรับลดลง 3.6% จากเดือนก่อนหน้า โดยให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของภูมิภาค
- ในเดือน ม.ค.67 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 66 ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มทรัพยากร กลุ่มบริการ กลุ่มเกษตรและอาหาร และ กลุ่มเทคโนโลยี
- ในเดือน ม.ค.67 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่ 47,111 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า 34.6% ผู้ลงทุนต่างชาติกลับมาขายสุทธิหลังจากที่ซื้อสุทธิในเดือนก่อนหน้า โดยในเดือน ม.ค.67 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 30,870 ล้านบาท โดยผู้ลงทุนต่างชาติมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงสุดต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 21
- ในเดือน ม.ค.67 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ซื้อขายใน SET 1 หลักทรัพย์ ได้แก่ บมจ.แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท (ADVICE)
- Forward P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือน ม.ค.67 อยู่ที่ระดับ 15.5 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชีย ซึ่งอยู่ที่ระดับ 12.9 เท่า และ Historical P/E อยู่ที่ระดับ 16.7 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 14.7 เท่า
- อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือน ม.ค.67 อยู่ที่ระดับ 3.24% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ 3.31%
ส่วนภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในเดือน ม.ค.67 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 404,435 สัญญา ลดลง 17.3% จากเดือนก่อน สาเหตุสำคัญจากการลดลงของ Single Stock Futures และ SET50 Index Futures