สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ ( 2567) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ในสัปดาห์นี้ (5 วันทำการ) มีมูลค่ารวม 366,076 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 73,215 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 8% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 50% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 181,726 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 140,271 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 13,794 ล้านบาท หรือคิดเป็น 38% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB293A (อายุ 5.1 ปี) LB273A (อายุ 3.1 ปี) และ LB336A (อายุ 9.4 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 25,277 ล้านบาท 19,212 ล้านบาท และ 14,795 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รุ่น FPT245A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 698 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) รุ่น BANPU248A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 468 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รุ่น CPFTH261A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 427 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงในกรอบประมาณ 4-9 bps. ภายหลังจากผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 7 ก.พ. มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.50 % ต่อปี เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันยังสอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจ รวมทั้งเอื้อต่อการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินในระยะยาว โดยมี 2 เสียงเห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี ซึ่งแตกต่างจากที่ตลาดคาดการณ์ไว้ อาจเป็นการส่งสัญญาณการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น ขณะที่กระทรวงพาณิชย์รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ประจำเดือนม.ค.67 อยู่ที่ระดับ 106.98 ลดลง 1.11% (YoY) โดยเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 จากการลดลงของราคาสินค้าในกลุ่มพลังงาน และสินค้าอาหารสด ด้านปัจจัยต่างประเทศ ถ้อยแถลงของผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ต่อรัฐสภาญี่ปุ่นว่า แม้ว่า BOJ จะยุตินโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบในวันข้างหน้า แต่จะยังคงดำเนินนโยบายผ่อนคลายการเงินต่อไป ขณะที่กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนม.ค.เพิ่มขึ้น 353,000 ตำแหน่ง สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 187,000 ตำแหน่ง
สัปดาห์ที่ผ่านมา (5 - 9 กุมภาพันธ์ 2567) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 11,917 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 2,910 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 7,007 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 2,000 ล้านบาท
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(5 - 9 ก.พ. 67) (29 ม.ค. - 2 ก.พ. 67) (%) (1 ม.ค. - 9 ก.พ. 67)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 366,075.86 337,796.99 +8.37% 2,096,135.18
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 73,215.17 67,559.40 +8.37% 72,280.52
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 104.02 103.41 +0.59%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.65 106.43 +0.21%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (9 ก.พ. 67) 2.17 2.28 2.27 2.18 2.27 2.57 2.89 3.35
สัปดาห์ก่อนหน้า (2 ก.พ. 67) 2.16 2.32 2.33 2.26 2.36 2.64 2.93 3.39
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 -4 -6 -8 -9 -7 -4 -4
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565