สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (19 - 23 กุมภาพันธ์ 2567) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 383,455 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 76,691 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 20% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 45% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 173,806 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 146,967 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 23,049 ล้านบาท หรือคิดเป็น 38% และ 6% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น ESGLB376A (อายุ 13.3 ปี) LB293A (อายุ 5.1 ปี) และ LB273A (อายุ 3.1 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 39,731 ล้านบาท 21,920 ล้านบาท และ 20,290 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV26NA (AA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 3,756 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT24NA (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,064 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) รุ่น SCB246A (AA+(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 925 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 2-4 bps. ด้านปัจจัยในประเทศ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4/66 ขยายตัวได้ 1.7% จากการส่งออกสินค้าและบริการเร่งขึ้น การอุปโภคบริโภคของครัวเรือนยังขยายตัว ส่งผลให้ในภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2566 ขยายตัวได้เพียง 1.9% ซึ่งต่ำกว่าที่สภาพัฒน์เคยประมาณการไว้ก่อนหน้านี้ (เดือนพ.ย.66) ว่าจะขยายตัวได้ 2.5% ด้านปัจจัยต่างประเทศ เอสแอนด์พี โกลบอล รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้น ของสหรัฐฯ ประจำเดือนก.พ.ปรับตัวลงสู่ระดับ 51.4 จากระดับ 52.0 ในเดือนม.ค. จากการเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อใหม่ แม้ว่าการจ้างงานชะลอตัวลง ขณะที่ภาคธุรกิจลดความเชื่อมั่นในช่วง 12 เดือนข้างหน้า
สัปดาห์ที่ผ่านมา (19 - 23 กุมภาพันธ์ 2567) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 4,753 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 999 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 3,756 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 2 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(19 - 23 ก.พ. 67) (12 - 16 ก.พ. 67) (%) (1 ม.ค. - 23 ก.พ. 67)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 383,454.66 320,787.53 19.54% 2,800,377.37
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 76,690.93 64,157.51 19.54% 71,804.55
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 104.44 104.12 0.31%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.69 106.63 0.06%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (23 ก.พ. 67) 2.17 2.25 2.24 2.15 2.25 2.56 2.83 3.3
สัปดาห์ก่อนหน้า (16 ก.พ. 67) 2.17 2.26 2.26 2.17 2.29 2.58 2.87 3.34
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 -1 -2 -2 -4 -2 -4 -4