สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (4 - 8 มีนาคม 2567) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 371,675 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 74,335 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 21% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 62% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 231,537 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาล ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 95,620 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 17,913 ล้านบาท หรือคิดเป็น 26% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB273A (อายุ 3.0 ปี) LB336A (อายุ 9.3 ปี) และ LB436A (อายุ 19.3 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 15,587 ล้านบาท 8,795 ล้านบาท และ 7,348 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) รุ่น ASK26NA (A(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,302 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) รุ่น CPN272A (AA) มูลค่าการซื้อขาย 1,241 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV256A (AA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,047 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลง ประมาณ 2-5 bps. ในทิศทางเดียวกับ US Treasury หลังจากที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ส่งสัญญาณว่าเฟดจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ หากเศรษฐกิจมีการปรับตัวตามที่เฟดคาดการณ์ และเงินเฟ้อปรับตัวสู่ระดับ 2% อย่างยั่งยืน ด้านปัจจัยในประเทศ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประมาณการเศรษฐกิจไทย ปี 2567 ว่าจะขยายตัวอยู่ที่ 2.8-3.3% เนื่องจากการส่งออกยังฟื้นตัวได้ช้า การท่องเที่ยวยังไม่กลับเข้าสู่ระดับเดิม และกำลังซื้อภายในประเทศถูกกดดันจากปัญหาหนี้ครัวเรือน ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ประจำเดือนก.พ.67 เท่ากับ 107.22 ลดลง 0.77% (YoY) ต่ำกว่าที่ตลาดคาดจะลดลง 0.80% เนื่องจากราคาอาหารสด ที่มีปริมาณผลผลิตเข้าสู่ตลาดจำนวนมาก สำหรับผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) เมื่อวันที่ 7 มี.ค. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ 4.5% ตามการคาดการณ์ของตลาด และประกาศปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของยูโรโซนในปีนี้สู่ระดับ 0.6% จากเดิมคาดการณ์ที่ระดับ 0.8%
สัปดาห์ที่ผ่านมา (27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 198 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 940 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 737 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 5 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(4 - 8 มี.ค. 67) (27 ก.พ. - 1 มี.ค. 67) (%) (1 ม.ค. - 8 มี.ค. 67)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 371,675.09 307,003.08 21.07% 3,479,055.55
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 74,335.02 76,750.77 -3.15% 72,480.32
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 104.79 104.48 0.30%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.78 106.66 0.11%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (8 มี.ค. 67) 2.18 2.25 2.24 2.15 2.22 2.52 2.79 3.29
สัปดาห์ก่อนหน้า (1 มี.ค. 67) 2.18 2.25 2.23 2.17 2.26 2.57 2.82 3.3
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 1 -2 -4 -5 -3 -1