สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (11 - 15 มีนาคม 2567) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 351,864 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 70,373 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 5% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 45% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 158,838 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาล ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 136,487 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 18,767 ล้านบาท หรือคิดเป็น 39% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB346A (อายุ 10.3 ปี) LB336A (อายุ 9.3 ปี) และ LBA476A (อายุ 23.3 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 18,821 ล้านบาท 12,499 ล้านบาท และ 11,801 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รุ่น SPALI262A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 1,157 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT261B (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,092 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่น SAWAD253B (BBB+) มูลค่าการซื้อขาย 912 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวผันผวนในกรอบประมาณ 2-5 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (Headline CPI) ประจำเดือนก.พ. ปรับตัวขึ้น 3.2%(YoY) สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 3.1% ประกอบกับดัชนีราคาผู้ผลิตทั่วไปของสหรัฐฯ ประจำเดือนก.พ. (Headline PPI) ปรับตัวขึ้น 1.6% (YoY) สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 1.1% อาจเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) คงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเป็นเวลานานกว่าที่คาดไว้
สัปดาห์ที่ผ่านมา (11 - 15 มีนาคม 2567) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 11,670 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 4,748 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 6,422 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 500 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(11 - 15 มี.ค. 67) (4 - 8 มี.ค. 67) (%) (1 ม.ค. - 15 มี.ค. 67)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 351,863.98 371,675.09 -5.33% 3,830,919.53
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 70,372.80 74,335.02 -5.33% 72,281.50
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 104.83 104.79 0.04%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.69 106.78 -0.08%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (15 มี.ค. 67) 2.2 2.25 2.24 2.16 2.24 2.53 2.77 3.24
สัปดาห์ก่อนหน้า (8 มี.ค. 67) 2.18 2.25 2.24 2.15 2.22 2.52 2.79 3.29
เปลี่ยนแปลง (basis point) 2 0 0 1 2 1 -2 -5