สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (18 - 22 มีนาคม 2567) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 295,716 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 59,143 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 16% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 62% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 184,108 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาล ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 86,783 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 11,535 ล้านบาท หรือคิดเป็น 29% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB273A (อายุ 3.0 ปี) LB336A (อายุ 9.2 ปี) และ LB293A (อายุ 5.0 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 15,434 ล้านบาท 10,552 ล้านบาท และ 10,043 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) รุ่น KKP24OB (A) มูลค่าการซื้อขาย 1,091 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) รุ่น ADVANC335A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 748 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่น BCP258B (A) มูลค่าการซื้อขาย 665 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1-3 bps. โดยมีแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติออกมาบางส่วนเพื่อปรับพอร์ตการลงทุน ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เมื่อวันที่ 18-19 มี.ค. ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นสู่ระดับ 0 ถึง 0.1% จากระดับ -0.1% ซึ่งเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบ 17 ปี พร้อมกับประกาศยกเลิกนโยบายควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี (YCC) หลังจากมีสัญญาณบ่งชี้ว่า ค่าจ้างของญี่ปุ่นปรับตัวขึ้น
ขณะที่ผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เมื่อวันที่ 19-20 มี.ค. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น ที่ระดับ 5.25-5.50% เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้ง ครั้งละ 0.25% ในปี 2567 และปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การ ขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2567 สู่ระดับ 2.1%จากเดิมคาดการณ์ในเดือนธ.ค.2566 ที่ระดับ 1.4% ด้านปัจจัยในประเทศ หอการค้าไทยปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทย ปี 2567 ลงเหลือ 2.6% จากเดิมที่เคยคาดว่าจะขยายตัว 3.2% เนื่องจากปริมาณการค้าโลกมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่คาดไว้เดิม รวมถึงการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มชะลอตัว
สัปดาห์ที่ผ่านมา (18 - 22 มีนาคม 2567) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 15,497 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิใน ตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 6,867 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 8,630 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(18 - 22 มี.ค. 67) (11 - 15 มี.ค. 67) (%) (1 ม.ค. - 22 มี.ค. 67)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 295,715.83 351,863.98 -15.96% 4,126,635.36
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 59,143.17 70,372.80 -15.96% 71,148.89
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 104.73 104.83 -0.10%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.56 106.69 -0.12%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (22 มี.ค. 67) 2.23 2.26 2.24 2.18 2.27 2.56 2.79 3.25
สัปดาห์ก่อนหน้า (15 มี.ค. 67) 2.2 2.25 2.24 2.16 2.24 2.53 2.77 3.24
เปลี่ยนแปลง (basis point) 3 1 0 2 3 3 2 1