สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (1 - 5 เมษายน 2567) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 416,979 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 83,396 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 26% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 46% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 190,703 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 151,213 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการ ซื้อขายเท่ากับ 16,105 ล้านบาท หรือคิดเป็น 36% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB273A (อายุ 3.0 ปี) LB346A (อายุ 10.2 ปี) และ LB293A (อายุ 5.0 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 24,861 ล้านบาท 24,008 ล้านบาท และ 15,006 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) รุ่น ASK253A (A(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,643 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น LH24OA (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,242 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รุ่น SPALI262A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 870 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3-8 bps. ในตราสารระยะยาว ทิศทางเดียวกับ US Treasury หลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนมี.ค. เพิ่มขึ้น 303,000 ตำแหน่ง สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 205,000 ตำแหน่ง ซึ่งจะเป็นปัจจัยทำ ให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเป็นเวลานานกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ด้านปัจจัยในประเทศ ธนาคารโลกปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทย ในปี 2567 ขยายตัว 2.8% ต่ำกว่าประมาณการเดิมที่ 3.2% โดยยังไม่รวมผลของโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท เนื่องจากการส่งออกและการลงทุนภาครัฐ ที่มีแนวโน้มชะลอตัวลง
สัปดาห์ที่ผ่านมา (1 - 5 เมษายน 2567) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 9,550 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิใน ตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 338 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 9,702 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 187 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(1 ? 5 เม.ย. 67) (25 - 29 มี.ค. 67) (%) (1 ม.ค. - 5 เม.ย. 67)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 416,978.60 329,675.61 26.48% 4,873,289.56
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 83,395.72 65,935.12 26.48% 71,666.02
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 104.45 104.92 -0.45%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.55 106.63 -0.08%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (5 เม.ย. 67) 2.25 2.29 2.24 2.17 2.27 2.58 2.85 3.28
สัปดาห์ก่อนหน้า (29 มี.ค. 67) 2.24 2.28 2.24 2.16 2.24 2.51 2.77 3.24
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 1 0 1 3 7 8 4