สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2567) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 358,991 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 89,748 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 5% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 50% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 180,845 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาล ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 102,299 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 12,034 ล้านบาท หรือคิดเป็น 28% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB293A (อายุ 4.9 ปี) LB273A (อายุ 2.9 ปี) และ LB276A (อายุ 3.1 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 26,416 ล้านบาท 12,254 ล้านบาท และ 8,390 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) รุ่น KKP24OA (A) มูลค่าการซื้อขาย 1,125 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น LH264B (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,036 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) รุ่น SCC248A (A(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 819 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 2-6 bps. ในตราสารระยะยาว โดยมีแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติเข้ามาบางส่วน ด้านปัจจัยในประเทศ กระทรวงการคลังปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2567 อยู่ที่ 2.4% (ช่วงคาดการณ์ที่ 1.9-2.9%) ลดลงจากประมาณการเดิมที่ 2.8% เนื่องจากการส่งออกสินค้า อุตสาหกรรมหดตัวมากกว่าที่คาดไว้ ขณะที่รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ประจำเดือนเม.ย.67 อยู่ที่ระดับ 108.16 หรือเพิ่มขึ้น 0.19% (YoY) เนื่องจากการสูงขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ตามสถานการณ์พลังงานในตลาดโลก ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เมื่อวันที่ 30 เม.ย.-1 พ.ค. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25-5.50% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และชะลอการใช้มาตรการปรับลดขนาดงบดุล (Quantitative Tightening : QT)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2567) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 7,145 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 2,078 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 6,317 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 1,250 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง (%) สะสมตั้งแต่ต้นปี
(29 เม.ย. - 3 พ.ค. 67) (22 - 26 เม.ย. 67) (1 ม.ค. - 3 พ.ค. 67)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 358,991.42 377,375.85 -4.87% 6,115,261.52
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 89,747.86 75,475.17 18.91% 73,677.85
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 103.33 103.11 0.21%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.02 105.93 0.08%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (3 พ.ค. 67) 2.25 2.29 2.28 2.4 2.53 2.75 3.03 3.43
สัปดาห์ก่อนหน้า (26 เม.ย. 67) 2.25 2.29 2.29 2.44 2.58 2.77 3.09 3.43
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 -1 -4 -5 -2 -6 0