สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (7 - 10 พฤษภาคม 2567) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 365,710 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 91,428 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า ประมาณ 2% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 57% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 207,518 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 111,738 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 12,410 ล้านบาท หรือคิดเป็น 31% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขาย ทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น ESGLB376A (อายุ 13.1 ปี) LB273A (อายุ 2.9 ปี) และ LB24DB (อายุ .6 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 26,107 ล้านบาท 11,183 ล้านบาท และ 10,645 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) รุ่น IVL26DA (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 1,103 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่น WHA26NA (A-) มูลค่าการซื้อขาย 1,043 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รุ่น PSH265A (A-) มูลค่าการซื้อขาย 658 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2-4 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านปัจจัยต่างประเทศ รายงานสรุป ความคิดเห็น (Summary of Opinions) ของกรรมการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ในการประชุมนโยบายการเงินเดือนเม.ย. ระบุว่า มีความเป็นไปได้ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก หากเงินเยนยังคงอ่อนค่าลงจนทำให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น ด้านผลการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เมื่อวันที่ 10 พ.ค. มีมติ 7-2 คงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25% สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ด้านปัจจัยในประเทศ คณะกรรมการ ร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ปรับลดประมาณการ GDP ไทยปี 67 มาอยู่ที่ 2.2-2.7% เนื่องจากภาคการส่งออกชะลอตัวตามทิศทางการค้าโลก ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์
สัปดาห์ที่ผ่านมา (7 - 10 พฤษภาคม 2567) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 437 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 163 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 2,404 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 2,130 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(7 - 10 พ.ค. 67) (29 เม.ย. - 3 พ.ค. 67) (%) (1 ม.ค. - 10 พ.ค. 67)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 365,710.28 358,991.42 1.87% 6,480,971.80
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 91,427.57 89,747.86 1.87% 74,493.93
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 103.19 103.33 -0.14%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.05 106.02 0.03%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (10 พ.ค. 67) 2.25 2.29 2.29 2.39 2.53 2.77 3.07 3.45
สัปดาห์ก่อนหน้า (3 พ.ค. 67) 2.25 2.29 2.28 2.4 2.53 2.75 3.03 3.43
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 1 -1 0 2 4 2