สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (13 - 17 พฤษภาคม 2567) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 292,016 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 58,403 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 20% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 59% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 170,850 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาล ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 63,486 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 20,068 ล้านบาท หรือคิดเป็น 22% และ 7% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB336A (อายุ 9.1 ปี) LB25DA (อายุ 1.6 ปี) และ LB273A (อายุ 2.8 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 7,776 ล้านบาท 7,115 ล้านบาท และ 6,602 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รุ่น PSH265A (A-) มูลค่าการซื้อขาย 3,012 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) รุ่น MTC254A (BBB+) มูลค่าการซื้อขาย 2,717 ล้านบาท และหุ้นกู้ ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รุ่น SPALI254A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 974 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 4-8 bps. ในตราสารระยะยาว ทิศทางเดียวกับ US-Treasury หลังจากที่กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (Headline CPI) ประจำเดือนเม.ย. ปรับตัวขึ้น 0.3%(MoM) ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 0.4% โดยอาจเป็น ปัจจัยสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ขณะที่รายงานประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของญี่ปุ่น (GDP) หดตัวลง 2% (YoY) ต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ในโพลสำรวจของสำนักข่าวรอยเตอร์คาดว่าจะหดตัวลงเพียง 1.5% จากการอุปโภคบริโภคและอุปสงค์ในต่างประเทศที่อ่อนแอลง ด้านปัจจัยในประเทศ กระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตรในวันที่ 17 พ.ค. (E-Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 วงเงินรวมไม่เกิน 80,000 ล้านบาท มี Source bonds จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ LB249A, LB24DB, LB256A, LB25DA, และ LB266A ขณะที่มี Destination bonds จำนวน 7 รุ่น ได้แก่ LB293A, LB346A, LB386A, LB436A, LBA476A, LB556A, และ LB726A
สัปดาห์ที่ผ่านมา (13 - 17 พฤษภาคม 2567) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 3,706 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิใน ตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 118 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 3,817 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 229 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สมตั้งแต่ต้นปี
(13 - 17 พ.ค. 67) (7 - 10 พ.ค. 67) (%) (1 ม.ค. - 17 พ.ค. 67)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 292,015.52 365,710.28 -20.15% 6,772,987.32
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 58,403.10 91,427.57 -36.12% 73,619.43
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 103.53 103.19 0.33%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.19 106.05 0.13%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (17 พ.ค. 67) 2.26 2.3 2.29 2.35 2.47 2.73 2.99 3.43
สัปดาห์ก่อนหน้า (10 พ.ค. 67) 2.25 2.29 2.29 2.39 2.53 2.77 3.07 3.45
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 1 0 -4 -6 -4 -8 -2