สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (20 - 24 พฤษภาคม 2567) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ในสัปดาห์นี้ (4 วันทำการ) มีมูลค่ารวม 307,049 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 76,762 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 5% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 42% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 129,631 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 125,998 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 13,428 ล้านบาท หรือคิดเป็น 41% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB346A (อายุ 10.1 ปี) LB273A (อายุ 2.8 ปี) และ LB436A (อายุ 19.1 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 23,836 ล้านบาท 13,141 ล้านบาท และ 9,389 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV246A (AA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,708 ล้านบาท หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท รุ่น CPNREIT253A (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 1,230 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รุ่น CPALL27NA (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,181 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2-10 bps. หลังจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส 1/2567 ขยายตัว 1.5% ดีกว่าที่ตลาดคาดว่าจะขยายตัวประมาณ 0.7-0.8% เนื่องจากการบริโภคภาคเอกชน การส่งออกและการท่องเที่ยวที่ยังเติบโตดี ประกอบกับคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบเดินหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ต โดยเป็นการเสนอจัดทำกรอบ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 เพิ่มเติม จำนวน 1.22 แสนล้านบาท ด้านปัจจัยต่างประเทศ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิต และภาคบริการเบื้องต้นประจำเดือนพ.ค.ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 54.4 จากระดับ 51.3 ในเดือนเม.ย. เนื่องจากต้นทุนการผลิตสินค้าปรับตัว เพิ่มขึ้นเป็นวงกว้าง อาจส่งผลให้ราคาสินค้ามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ขณะที่ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมธนาคารกลางยุโรปวันที่ 6 มิ.ย. หากข้อมูลบ่งชี้เงินเฟ้อปรับตัวลงสู่ระดับ 2% ในระยะกลาง โดยเชื่อมั่นว่าเงินเฟ้ออยู่ภายใต้การควบคุมได้
สัปดาห์ที่ผ่านมา (20 - 24 พฤษภาคม 2567) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 7,725 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 1,960 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 6,566 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 800 ล้านบาท
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สมตั้งแต่ต้นปี
(20-24 พ.ค. 67) (13-17 พ.ค. 67) (%) (1 ม.ค. - 24 พ.ค. 67)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 307,048.74 292,015.52 5.15% 7,080,036.06
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 76,762.18 58,403.10 31.44% 73,750.38
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 103.00 103.53 -0.51%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.05 106.19 -0.13%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (24 พ.ค. 67) 2.28 2.31 2.32 2.42 2.53 2.82 3.09 3.51
สัปดาห์ก่อนหน้า (17 พ.ค. 67) 2.26 2.3 2.29 2.35 2.47 2.73 2.99 3.43
เปลี่ยนแปลง (basis point) 2 1 3 7 6 9 10 8
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่
ม.ค. 2565