สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (4 - 7 มิถุนายน 2567) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 329,647 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 82,412 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 5% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 56% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 185,497 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาล ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 96,982 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 19,390 ล้านบาท หรือคิดเป็น 29% และ 6% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB293A (อายุ 4.8 ปี) LBA476A (อายุ 23.0 ปี) และ LB27NA (อายุ 3.4 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 28,254 ล้านบาท 9,878 ล้านบาท และ 7,173 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รุ่น PTTC248A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 4,752 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT24NA (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,170 ล้านบาท และหุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY268A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 999 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 1-4 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านปัจจัยในประเทศ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) รายงานเศรษฐกิจไตรมาสที่ 1/67 ขยายตัว 1.5% ชะลอลงจากไตรมาสก่อน เนื่องจากการส่งออกฟื้นตัวได้ช้าตามการค้าโลกที่ชะลอตัว พร้อมทั้งคงคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2567 มีแนวโน้มเติบโต 2.2-2.7% ขณะที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ความเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 122,000 ล้านบาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ตามการคาดการณ์ของตลาด ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อยู่ที่ระดับ 3.75% และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่ระดับ 4.50% พร้อมทั้งปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อในปี 2567 อยู่ที่ระดับ 2.5% จากเดิมคาดไว้ที่ 2.3% ขณะที่สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐฯ (ISM) รายงานดัชนีภาคบริการของสหรัฐฯ ประจำเดือนพ.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 53.8 สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ ที่ระดับ 50.8 จากการเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อใหม่
สัปดาห์ที่ผ่านมา (4 - 7 มิถุนายน 2567) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 2,415 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 617 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 3,645 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 613 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(4 - 7 มิ.ย. 67) (27 - 31 พ.ค. 67) (%) (1 ม.ค. - 7 มิ.ย. 67)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 329,646.74 313,469.01 5.16% 7,723,151.81
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 82,411.69 62,693.80 31.45% 73,553.83
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 103.27 103.11 0.16%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.13 106.08 0.05%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (7 มิ.ย. 67) 2.29 2.33 2.33 2.39 2.51 2.78 3.05 3.53
สัปดาห์ก่อนหน้า (31 พ.ค. 67) 2.28 2.32 2.32 2.4 2.52 2.82 3.08 3.53
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 1 1 -1 -1 -4 -3 0