สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (10 - 14 มิถุนายน 2567) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 455,786 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 91,157 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 38% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 62% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 283,056 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 96,733 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 31,296 ล้านบาท หรือคิดเป็น 21% และ 7% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB293A (อายุ 4.8 ปี) LB24DB (อายุ .5 ปี) และ LB249A (อายุ .3 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 19,671 ล้านบาท 11,491 ล้านบาท และ 9,784 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) รุ่น GULF249A (A) มูลค่าการซื้อขาย 2,772 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT261B (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 2,618 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด รุ่น UOBCAP257A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 2,287 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ประมาณ 1 bps. ด้านปัจจัยในประเทศ ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. มีมติ 6 ต่อ 1 เสียง คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.50% ต่อปี และคงแนวโน้มอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ (GDP) ไทยในปีนี้ไว้ที่ 2.6% และปี 2568 ที่ 3.0% ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เมื่อวันที่ 11-12 มิ.ย. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25-5.50% พร้อมคาดการณ์การเศรษฐกิจในปี 2567 จะขยายตัวอยู่ที่ระดับ 2.1% สำหรับการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Dot Plot) ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% เพียง 1 ครั้งในปี 2567 ลดลงจากเดิมที่คาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้ง ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของสหรัฐฯ (Headline CPI) ประจำเดือนพ.ค. เพิ่มขึ้น 3.3% (YoY) ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3.4% ด้านผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ที่ระดับ 0-0.1% สอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด
สัปดาห์ที่ผ่านมา (10 - 14 มิถุนายน 2567) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 3,661 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 3,295 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 6,653 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 303 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ ปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(10 - 14 มิ.ย. 67) (4 - 7 มิ.ย. 67) (%) (1 ม.ค. - 14 มิ.ย. 67)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 455,785.94 329,646.74 38.26% 8,178,937.75
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 91,157.19 82,411.69 10.61% 74,353.98
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 103.25 103.27 -0.02%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.18 106.13 0.05%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (14 มิ.ย. 67) 2.3 2.34 2.34 2.39 2.5 2.77 3.04 3.54
สัปดาห์ก่อนหน้า (7 มิ.ย. 67) 2.29 2.33 2.33 2.39 2.51 2.78 3.05 3.53
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 1 1 0 -1 -1 -1 1