สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (17 - 21 มิถุนายน 2567) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 354,664 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 70,933 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 22% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 47% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 165,447 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาล ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 120,493 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 18,684 ล้านบาท หรือคิดเป็น 34% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB27NA (อายุ 3.4 ปี) LB336A (อายุ 9.0 ปี) และ LB293A (อายุ 4.7 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 36,559 ล้านบาท 11,996 ล้านบาท และ 9,377 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV26NA (AA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,745 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น LH264B (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,136 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด รุ่น UOBCAP257A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,125 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงในตราสารระยะยาว ประมาณ 2-7 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ นายแพทริก ฮาร์เกอร์ ประธาน ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขาฟิลาเดลเฟีย แถลงว่า เมื่อพิจารณาจากการคาดการณ์ในปัจจุบันการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 1 ครั้งในปีนี้ถือเป็นเรื่องที่เหมาะสม หากข้อมูลเงินเฟ้อชะลอตัวลง ขณะที่รายงานตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ลดลง 5,000 ราย สู่ระดับ 238,000 ราย สูงกว่าคาดการณ์ของ นักวิเคราะห์ที่ระดับ 235,000 ราย ด้านผลการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. มีมติด้วยคะแนนเสียง 7-2 คงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25% สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
สัปดาห์ที่ผ่านมา (17 - 21 มิถุนายน 2567) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 8,883 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 3,620 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 121 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 5,383 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(17 - 21 มิ.ย. 67) (10 - 14 มิ.ย. 67) (%) (1 ม.ค. - 21 มิ.ย. 67)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 354,663.83 455,785.94 -22.19% 8,533,601.58
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 70,932.77 91,157.19 -22.19% 74,205.23
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 102.51 103.25 -0.72%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.26 106.18 0.08%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (21 มิ.ย. 67) 2.3 2.34 2.35 2.38 2.47 2.7 2.99 3.52
สัปดาห์ก่อนหน้า (14 มิ.ย. 67) 2.3 2.34 2.34 2.39 2.5 2.77 3.04 3.54
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 1 -1 -3 -7 -5 -2