สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (1 - 5 กรกฎาคม 2567) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 382,982 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 76,596 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น จากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 31% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 59% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 226,479 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 91,918 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 18,321 ล้านบาท หรือคิดเป็น 24% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB27NA (อายุ 3.4 ปี) LB293A (อายุ 4.7 ปี) และ LB24DB (อายุ .5 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 16,147 ล้านบาท 13,847 ล้านบาท และ 7,374 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของ บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด รุ่น UOBCAP266A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,868 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่น TRUE257A (A+)มูลค่าการซื้อขาย 794 ล้านบาท และหุ้นกู้ ของบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BAM324A (A-) มูลค่าการซื้อขาย 759 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวขึ้นลงในกรอบแคบประมาณ 1-2 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ รายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เมื่อวันที่ 11-12 มิ.ย. ระบุว่า กรรมการเฟดตระหนักว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังชะลอตัวลง และแรงกดดันด้านราคาก็ลดน้อยลงด้วย อย่างไรก็ตาม เฟดจะรอดูสถานการณ์เงินเฟ้อให้อยู่ในทิศทาง ชะลอตัวลงสู่เป้าหมาย 2% ก่อนที่จะดำเนินการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการ ขั้นสุดท้ายของสหรัฐฯ ประจำเดือนมิ.ย. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 55.3 จากระดับ 54.8 ในเดือนพ.ค. จากการเพิ่มขึ้น ของคำสั่งซื้อใหม่และการจ้างงาน ด้านปัจจัยในประเทศ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์แถลงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ประจำเดือนมิ.ย.อยู่ที่ 108.50 เพิ่มขึ้น 0.62%(YoY) แต่ลดลง 0.31% จากเดือน พ.ค.67 มาจากผลกระทบจากฐานต่ำของค่ากระแสไฟฟ้าในเดือนก่อนหน้าสิ้นสุดลง ประกอบกับราคาสินค้ากลุ่มอาหารสดสูงขึ้นในอัตราชะลอตัว ขณะที่ธนาคารโลก (World Bank) ปรับลดประมาณ การเศรษฐกิจไทยในปี 67 ขยายตัว 2.4% จากที่เคยประมาณการไว้เดิมเมื่อเดือนเม.ย. ที่ 2.8% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการส่งออกและการลงทุนภาครัฐในช่วงต้นปีที่น้อยกว่าคาดการณ์
สัปดาห์ที่ผ่านมา (1 - 5 กรกฎาคม 2567) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 10,631 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 3,057 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 6,933 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดย นักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 641 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(1 - 5 ก.ค. 67) (24 - 28 มิ.ย. 67) (%) (1 ม.ค. - 5 ก.ค. 67)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 382,981.81 292,184.42 31.08% 9,208,767.82
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 76,596.36 58,436.88 31.08% 73,670.14
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 102.62 102.55 0.07%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.4 106.34 0.06%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (5 ก.ค. 67) 2.31 2.36 2.37 2.36 2.47 2.68 2.97 3.48
สัปดาห์ก่อนหน้า (28 มิ.ย. 67) 2.31 2.34 2.36 2.38 2.47 2.68 2.98 3.48
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 2 1 -2 0 0 -1 0