สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (8 - 12 กรกฎาคม 2567) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 401,991 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 80,398 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 5% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 59% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 239,082 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 114,667 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 19,731 ล้านบาท หรือคิดเป็น 29% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB293A (อายุ 4.7 ปี) LB273A (อายุ 2.7 ปี) และ LB436A (อายุ 18.9 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 19,078 ล้านบาท 16,771 ล้านบาท และ 11,746 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่น SAWAD256A (BBB+) มูลค่าการซื้อขาย 1,153 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) รุ่น CPN248A (AA) มูลค่าการซื้อขาย 873 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) รุ่น SCC24NA (A(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 834 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 4-10 bps. ในตราสารระยะยาว หลังจากถ้อยแถลงของ นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงินประจำสภาผู้แทนราษฎรรอบครึ่งปี ส่งสัญญาณว่าเฟดมีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในไม่ช้า โดยเฟดกำลังให้ความสนใจต่อตลาดแรงงานที่กำลังชะลอตัวลง และจะไม่รอจนกว่าเงินเฟ้อปรับตัวสู่เป้าหมาย 2% จึงจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ย ขณะที่รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของสหรัฐฯ (Headline CPI) ประจำเดือนมิ.ย. ปรับตัวขึ้น 3.0%(YoY) ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3.1% สำหรับรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือน มิ.ย. เพิ่มขึ้น 206,000 ตำแหน่ง ใกล้เคียงกับตัวเลขคาดการณ์ ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 200,000 ตำแหน่ง ด้านปัจจัยในประเทศ หอการค้าไทย รายงานดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือน มิ.ย.67 อยู่ที่ 58.9 ลดลงจาก 60.5 ในเดือน พ.ค.67 เนื่องจากผู้บริโภคเริ่มกลับมากังวลต่อความไม่เสถียรภาพทางการเมืองไทย และกังวลเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงและฟื้นตัวช้า
สัปดาห์ที่ผ่านมา (8 - 12 กรกฎาคม 2567) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 8,716 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 6,206 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 4,141 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 1,631 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(8 - 12 ก.ค. 67) (1 - 5 ก.ค. 67) (%) (1 ม.ค. - 12 ก.ค. 67)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 401,991.15 382,981.81 4.96% 9,610,758.96
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 80,398.23 76,596.36 4.96% 73,928.92
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 103.2 102.62 0.57%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.59 106.4 0.18%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (12 ก.ค. 67) 2.31 2.37 2.37 2.32 2.37 2.6 2.89 3.44
สัปดาห์ก่อนหน้า (5 ก.ค. 67) 2.31 2.36 2.37 2.36 2.47 2.68 2.97 3.48
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 1 0 -4 -10 -8 -8 -4