สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (15 - 19 กรกฎาคม 2567) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 391,612 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 78,322 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจาก สัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 3% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 56% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 218,637 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 107,034 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 19,589 ล้านบาท หรือคิดเป็น 27% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB27NA (อายุ 3.3 ปี) LB436A (อายุ 18.9 ปี) และ ESGLB376A (อายุ 12.9 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 18,967 ล้านบาท 14,906 ล้านบาท และ 10,138 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV289A (AA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,132 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) รุ่น GULF269A (A) มูลค่าการซื้อขาย 1,102 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รุ่น CPFTH375A (A) มูลค่าการซื้อขาย 642 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1-3 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาผู้ผลิตทั่วไป (Headline PPI) ปรับตัวขึ้น 2.6% ในเดือนมิ.ย. (YoY) สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ที่ระดับ 2.3% จากระดับ 2.4% ในเดือนพ.ค. ขณะที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะมีการขยายตัว 3.2% ในปีนี้ โดยปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปีนี้ สู่ระดับ 2.6% จากเดิมคาดการณ์ที่ระดับ 2.7% และเพิ่ม คาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2567 จะขยายตัว 2.9% เพิ่มขึ้นจากตัวเลขคาดการณ์ในเดือนเม.ย.ที่ระดับ 2.7% ด้านผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) เมื่อวันที่ 18 ก.ค. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่ระดับ 3.75% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อยู่ที่ระดับ 4.50% และอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์อยู่ที่ระดับ 4.25% ตามที่ตลาดคาดการณ์ เนื่องจากเงินเฟ้อในภาคบริการได้ปรับตัวสูง โดยเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มที่จะอยู่สูงกว่าเป้าหมายไปจนถึงปีหน้า
สัปดาห์ที่ผ่านมา (15 - 19 กรกฎาคม 2567) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 1,118 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 2,869 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 2,084 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 333 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(15 - 19 ก.ค. 67) (8 - 12 ก.ค. 67) (%) (1 ม.ค. - 19 ก.ค. 67)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 391,611.82 401,991.15 -2.58% 10,002,370.79
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 78,322.36 80,398.23 -2.58% 74,091.64
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 103.16 103.2 -0.04%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.47 106.59 -0.11%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (19 ก.ค. 67) 2.33 2.38 2.39 2.33 2.38 2.63 2.91 3.45
สัปดาห์ก่อนหน้า (12 ก.ค. 67) 2.31 2.37 2.37 2.32 2.37 2.6 2.89 3.44
เปลี่ยนแปลง (basis point) 2 1 2 1 1 3 2 1