สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (23 - 26 กรกฎาคม 2567) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 335,607 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 83,902 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 14% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 47% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 156,270 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาล ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 120,778 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 12,478 ล้านบาท หรือคิดเป็น 36% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB346A (อายุ 9.9 ปี) LB27NA (อายุ 3.3 ปี) และ LB293A (อายุ 4.6 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 26,005 ล้านบาท 16,062 ล้านบาท และ 11,899 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รุ่น PSH265A (A-) มูลค่าการซื้อขาย 2,344 ล้านบาท หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) รุ่น KKP24NA (A) มูลค่าการซื้อขาย 988 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) รุ่น ADVANC265B (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 392 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 1-4 bps. โดยมีแรงซื้อส่วนหนึ่งจากนักลงทุนต่างชาติ ด้านปัจจัยต่างประเทศ รายงานตัวเลขประมาณการครั้งที่ 1 สำหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของสหรัฐฯ (GDP) ประจำไตรมาส 2/2567 ขยายตัว 2.8% สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 2.1% ขณะที่เอสแอนด์พี โกลบอล รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐฯ ประจำเดือน ก.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 55.0 จากระดับ 54.8 ในเดือน มิ.ย. จากการขยายตัวของภาคบริการ ด้านปัจจัยในประเทศ กระทรวงการคลังปรับเพิ่ม ประมาณการเศรษฐกิจไทยในปีนี้ โดยคาดว่าจะขยายตัวที่ 2.7% มากกว่าประมาณการครั้งก่อนที่ 2.4% เมื่อเดือนเม.ย. จากแรงสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยว
สัปดาห์ที่ผ่านมา (23 - 26 กรกฎาคม 2567) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 20,442 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 10,520 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 9,922 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(23 - 26 ก.ค. 67) (15 - 19 ก.ค. 67) (%) (1 ม.ค. - 26 ก.ค. 67)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 335,606.94 391,611.82 -14.30% 10,337,977.72
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 83,901.73 78,322.36 7.12% 74,373.94
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 103.5 103.16 0.33%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.57 106.47 0.09%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (26 ก.ค. 67) 2.34 2.38 2.38 2.3 2.37 2.61 2.88 3.41
สัปดาห์ก่อนหน้า (19 ก.ค. 67) 2.33 2.38 2.39 2.33 2.38 2.63 2.91 3.45
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 0 -1 -3 -1 -2 -3 -4