สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2567) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 354,544 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 88,636 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 6% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 50% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 176,495 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาล ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 133,285 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 16,762 ล้านบาท หรือคิดเป็น 38% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB27NA (อายุ 3.3 ปี) LB293A (อายุ 4.6 ปี) และ LB436A (อายุ 18.9 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 21,235 ล้านบาท 19,031 ล้านบาท และ 11,995 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รุ่น PTTC268A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,375 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น SCGC259A (A(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,284 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) รุ่น TPIPL264A (A-) มูลค่าการซื้อขาย 843 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 2-7 bps. โดยมีแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติประกอบกับผลการประชุมคณะกรรมการ กำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เมื่อวันที่ 30-31 ก.ค. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25-5.50% และส่งสัญญาณว่าเฟดก็พร้อมที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างเร็วที่สุดในการประชุมครั้งหน้า(เดือนก.ย.) หากเงินเฟ้อมีการปรับตัวลงใกล้เป้าหมายของเฟดที่ระดับ 2% ขณะที่ผลการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เมื่อวันที่ 1 ส.ค. มีมติด้วยคะแนนเสียง 5-4 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% สู่ระดับ 5.00% สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ด้านผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เมื่อวันที่ 30-31 ก.ค. มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับ 0.25% จากปัจจุบันที่ระดับ 0%-0.1% และส่งสัญญาณว่าอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก นอกจากนี้ประกาศปรับลดการซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นรายเดือนลงสู่ระดับ 3 ล้านล้านเยน จากระดับ 6 ล้านล้านเยน ภายในสิ้นปี 2569
สัปดาห์ที่ผ่านมา (30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2567) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 22,485 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 13,167 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 9,319 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 2 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(30 ก.ค. - 2 ส.ค. 67) (23 - 26 ก.ค. 67) (%) (1 ม.ค. - 2 ส.ค. 67)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 354,543.76 335,606.94 5.64% 10,692,521.48
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 88,635.94 83,901.73 5.64% 74,772.88
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 104.04 103.5 0.52%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.75 106.57 0.17%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (2 ส.ค. 67) 2.32 2.36 2.36 2.23 2.3 2.56 2.83 3.35
สัปดาห์ก่อนหน้า (26 ก.ค. 67) 2.34 2.38 2.38 2.3 2.37 2.61 2.88 3.41
เปลี่ยนแปลง (basis point) -2 -2 -2 -7 -7 -5 -5 -6