สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (5 - 9 สิงหาคม 2567) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 445,779 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 89,156 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 26% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 44% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 197,029 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 168,893 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 25,310 ล้านบาท หรือคิดเป็น 38% และ 6% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB27NA (อายุ 3.3 ปี) ESGLB376A (อายุ 12.9 ปี) และ LB293A (อายุ 4.6 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 28,979 ล้านบาท 25,173 ล้านบาท และ 14,069 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รุ่น PTTC268A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,404 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) รุ่น GULF269A (A) มูลค่าการซื้อขาย 1,213 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT24NA (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,119 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงในระยะสั้นประมาณ 4-5 bps. หลังจากที่กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร ประจำเดือนก.ค. เพิ่มขึ้นเพียง 114,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 177,000 ตำแหน่ง ประกอบกับมีแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติใน ตลาดตราสารหนี้ไทย ขณะที่ Bond Yield ในระยะยาวเพิ่มขึ้นประมาณ 2-5 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ รายงานตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ลดลง 17,000 ราย สู่ระดับ 233,000 ราย ต่ำกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 241,000 ราย ขณะที่รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคของจีน (CPI) ประจำเดือนก.ค. เพิ่มขึ้น 0.5% (YoY) สูงกว่าที่นักวิเคราะห์ที่ได้รับการสำรวจโดยรอยเตอร์คาดไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3%
สัปดาห์ที่ผ่านมา (5 - 9 สิงหาคม 2567) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 34,445 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิใน ตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 17,643 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 17,303 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 500 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(5 - 9 ส.ค. 67) (30 ก.ค. - 2 ส.ค. 67) (%) (1 ม.ค. - 9 ส.ค. 67)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 445,779.33 354,543.76 25.73% 11,138,300.82
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 89,155.87 88,635.94 0.59% 75,258.79
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 103.87 104.04 -0.16%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.69 106.75 -0.06%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (9 ส.ค. 67) 2.28 2.31 2.32 2.24 2.34 2.6 2.85 3.37
สัปดาห์ก่อนหน้า (2 ส.ค. 67) 2.32 2.36 2.36 2.23 2.3 2.56 2.83 3.35
เปลี่ยนแปลง (basis point) -4 -5 -4 1 4 4 2 2