สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (13 - 16 สิงหาคม 2567) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 387,808 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 96,952 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 13% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 51% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 198,237 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาล ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 133,506 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 25,174 ล้านบาท หรือคิดเป็น 34% และ 6% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB27NA (อายุ 3.3 ปี) LB24DB (อายุ .3 ปี) และ LB293A (อายุ 4.6 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 22,071 ล้านบาท 14,802 ล้านบาท และ 14,381 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL256A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 2,079 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด รุ่น KCC263A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,763 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด รุ่น UOBCAP266A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,525 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 4-8 bps. เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) อาจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเร็วขึ้น หลังจากที่นายเศรษฐา ทวีสิน พ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรี อาจส่งผลให้การใช้จ่ายของภาครัฐและ Supply พันธบัตรชะลอตัวลง ด้านปัจจัยในประเทศ กระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (E-Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 14 ส.ค. รับแลกครบวงเงิน 20,000 ล้านบาท โดยมี Source bonds จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ LB24DB ขณะที่มี Destination bonds จำนวน 6 รุ่น ได้แก่ LB29NA, LB346A, LB436A, LBA476A, LB556A, และ LB726A ด้านปัจจัยต่างประเทศ กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของสหรัฐฯ (Headline CPI) ประจำเดือนก.ค. ปรับตัวขึ้น 2.9%(YoY) ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3.0%
สัปดาห์ที่ผ่านมา (13 - 16 สิงหาคม 2567) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 27,923 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 30,895 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 4,072 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 1,100 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(13 - 16 ส.ค. 67) (5 - 9 ส.ค. 67) (%) (1 ม.ค. - 16 ส.ค. 67)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 387,808.21 445,779.33 -13.00% 11,526,109.03
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 96,952.05 89,155.87 8.74% 75,829.66
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 104.38 103.87 0.49%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.81 106.69 0.11%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (16 ส.ค. 67) 2.22 2.27 2.28 2.2 2.29 2.55 2.77 3.3
สัปดาห์ก่อนหน้า (9 ส.ค. 67) 2.28 2.31 2.32 2.24 2.34 2.6 2.85 3.37
เปลี่ยนแปลง (basis point) -6 -4 -4 -4 -5 -5 -8 -7