สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (19 - 23 สิงหาคม 2567) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 347,991 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 69,598 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 10% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 49% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 169,256 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาล ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 133,056 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 21,040 ล้านบาท หรือคิดเป็น 38% และ 6% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB27NA (อายุ 3.2 ปี) LB293A (อายุ 4.6 ปี) และ LB273A (อายุ 2.6 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 22,132 ล้านบาท 16,675 ล้านบาท และ 13,302 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT24OA (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,331 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด รุ่น PTTEPT274A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 910 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รุ่น SPALI268A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 850 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวผันผวนประมาณ 2-5 bps. ด้านปัจจัยในประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานเศรษฐกิจไทย (GDP) ประจำไตรมาส 2/67 ขยายตัว 2.3% เพิ่มขึ้นจาก 1.6% ในไตรมาส 1/67 โดยได้รับปัจจัยบวกจากการบริโภคเอกชนที่ขยายตัว นอกจากนี้ยังคงคาดการณ์ GDP ขยายตัว 2.5% ด้านผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 21 ส.ค.มีมติ 6 ต่อ 1 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 2.50% ต่อปี สอดคล้องตามที่ตลาดคาดการณ์ โดยมองว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ และมีแรงขับเคลื่อนสำคัญจากการท่องเที่ยวและอุปสงค์ในประเทศ ด้านปัจจัยต่างประเทศ รายงานการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 30-31 ก.ค. ส่งสัญญาณว่ามีความเป็นไปได้มากขึ้นที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนก.ย. เนื่องจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงชะลอตัว ลงใกล้เข้าสู่เป้าหมาย ขณะที่เอสแอนด์พี โกลบอล รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐฯ ประจำเดือน ส.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 54.1 จากระดับ 54.3 ในเดือน ก.ค. จากการขยายตัวของภาคบริการ
สัปดาห์ที่ผ่านมา (19 - 23 สิงหาคม 2567) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 3,616 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 2,324 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 6,452 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 512 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สมตั้งแต่ต้นปี
(19 - 23 ส.ค. 67) (13 - 16 ส.ค. 67) (%) (1 ม.ค. - 23 ส.ค. 67)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 347,990.53 387,808.21 -10.27% 11,874,099.56
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 69,598.11 96,952.05 -28.21% 75,631.21
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 104.44 104.38 0.06%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.76 106.81 -0.05%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (23 ส.ค. 67) 2.2 2.27 2.28 2.21 2.31 2.57 2.79 3.25
สัปดาห์ก่อนหน้า (16 ส.ค. 67) 2.22 2.27 2.28 2.2 2.29 2.55 2.77 3.3
เปลี่ยนแปลง (basis point) -2 0 0 1 2 2 2 -5