สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (26 - 30 สิงหาคม 2567) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 428,151 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 85,630 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 23% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 42% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 181,065 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 165,562 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 22,799 ล้านบาท หรือคิดเป็น 39% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB29NA (อายุ 5.2 ปี) LB293A (อายุ 4.6 ปี) และ LB436A (อายุ 18.8 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 37,473 ล้านบาท 16,113 ล้านบาท และ 13,391 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด รุ่น KCC263A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 2,552 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รุ่น PTTC254A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 963 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รุ่น SPALI268A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 832 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 2-3 bps. ในตราสารระยะยาว หลังจากที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) กล่าวสุนทรพจน์บนเวทีการประชุมประจำปีของเฟดที่เมืองแจ็กสัน โฮล รัฐไวโอมิง โดยส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ เนื่องจากเงินเฟ้อได้ปรับตัวลงอย่างมาก และตลาดแรงงานไม่ได้อยู่ในภาวะร้อนแรงมากเกินไป ด้านปัจจัยต่างประเทศ รายงานเศรษฐกิจของสหรัฐฯ (GDP) ประจำไตรมาส 2/2567 ขยายตัว 3.0% สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 2.8% จากการใช้จ่ายของผู้บริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนเพิ่มขึ้น ด้านปัจจัยในประเทศ นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวถึงสถานการณ์เงินบาทที่ปรับตัวแข็งค่าเร็วในช่วงนี้ว่า ธปท.ได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยหลักมาจากเฟด ส่งสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
สัปดาห์ที่ผ่านมา (26 - 30 สิงหาคม 2567) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 1,936 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 12,665 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 12,851 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 2,122 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(26 - 30 ส.ค. 67) (19 - 23 ส.ค. 67) (%) (1 ม.ค. - 30 ส.ค. 67)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 428,151.40 347,990.53 23.04% 12,302,250.96
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 85,630.28 69,598.11 23.04% 75,939.82
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 104.64 104.44 0.19%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.8 106.76 0.04%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (30 ส.ค. 67) 2.21 2.27 2.28 2.19 2.28 2.56 2.79 3.22
สัปดาห์ก่อนหน้า (23 ส.ค. 67) 2.2 2.27 2.28 2.21 2.31 2.57 2.79 3.25
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 0 0 -2 -3 -1 0 -3