สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (2 - 6 กันยายน 2567) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 460,615 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 92,123 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 8% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 51% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 237,148 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาล ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 162,994 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 24,701 ล้านบาท หรือคิดเป็น 35% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB346A (อายุ 9.8 ปี) LB27NA (อายุ 3.2 ปี) และ LB273A (อายุ 2.5 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 37,295 ล้านบาท 16,677 ล้านบาท และ 16,021 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT272A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 2,639 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT268B (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,897 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) รุ่น ASK268A (A(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,498 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงเล็กน้อยประมาณ 1 bps. ด้านปัจจัยในประเทศ รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 21 ส.ค.67 มีมติ 6 ต่อ 1 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.50% ต่อปี เนื่องจากกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน ยังสอดคล้อง กับแนวโน้มเศรษฐกิจ และเงินเฟ้อ และเอื้อต่อการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงิน ด้านปัจจัยต่างประเทศ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทั้ง 12 เขต( Beige Book) ระบุว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ขยายตัวช้าลงตั้งแต่ช่วงกลางเดือนก.ค.จนถึงปลายเดือนส.ค. และธุรกิจต่างๆ ชะลอการจ้างงาน อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเฟด มีแนวโน้มที่จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในประชุมเดือน ก.ย. นี้ ขณะที่สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐฯ (ISM) รายงานดัชนีภาคบริการของสหรัฐฯ ประจำเดือนส.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 51.5 สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 51.1จากการเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อใหม่
สัปดาห์ที่ผ่านมา (2 - 6 กันยายน 2567) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 9,517 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิใน ตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 4,368 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 5,649 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 500 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ต้นปี
(2 - 6 ก.ย. 67) (26 - 30 ส.ค. 67) (%) (1 ม.ค. - 6 ก.ย. 67)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 460,614.81 428,151.40 7.58% 12,762,865.78
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 92,122.96 85,630.28 7.58% 76,424.35
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 104.76 104.64 0.11%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.81 106.8 0.01%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (6 ก.ย. 67) 2.2 2.27 2.28 2.18 2.28 2.55 2.78 3.21
สัปดาห์ก่อนหน้า (30 ส.ค. 67) 2.21 2.27 2.28 2.19 2.28 2.56 2.79 3.22
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 0 0 -1 0 -1 -1 -1