สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (9 - 13 กันยายน 2567) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 465,819 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 93,164 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 1% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 61% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 285,638 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 111,423 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการ ซื้อขายเท่ากับ 26,662 ล้านบาท หรือคิดเป็น 24% และ 6% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB256A (อายุ .8 ปี) LB346A (อายุ 9.8 ปี) และ LB273A (อายุ 2.5 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 15,549 ล้านบาท 12,962 ล้านบาท และ 9,099 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT261B (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 2,840 ล้านบาท หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY268A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,709 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น SCGC279A (A(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,674 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 1-3 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานตัวเลขการจ้างงาน นอกภาคเกษตรประจำเดือนส.ค. เพิ่มขึ้น 142,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 164,000 ตำแหน่ง ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (Headline CPI) ประจำเดือนส.ค.ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.5%(YoY) ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 2.6% ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) ประจำเดือนส.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.2%(YoY) สอดคล้องตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ด้านปัจจัยในประเทศ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนส.ค.67 อยู่ที่ 56.6 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 เนื่องจากผู้บริโภคมีความกังวล เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังคงชะลอตัวลงและฟื้นตัวช้า ด้านผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) เมื่อวันที่ 12 ก.ย. มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ตามการคาดการณ์ของตลาด พร้อมทั้งปรับลดประมาณการตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของยูโรโซนในปี 2567 โดยคาดว่าจะมีการขยายตัว 0.8% จากเดิมคาดไว้ที่ระดับ 0.9% ในการประชุมเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา
สัปดาห์ที่ผ่านมา (9 - 13 กันยายน 2567) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 3,692 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 2,170 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 1,582 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 60 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(9 - 13 ก.ย. 67) (2 - 6 ก.ย. 67) (%) (1 ม.ค. - 13 ก.ย. 67)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 465,819.05 460,614.81 1.13% 13,228,684.83
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 93,163.81 92,122.96 1.13% 76,910.96
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 104.88 104.76 0.11%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.86 106.81 0.05%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (13 ก.ย. 67) 2.21 2.26 2.28 2.16 2.25 2.54 2.77 3.2
สัปดาห์ก่อนหน้า (6 ก.ย. 67) 2.2 2.27 2.28 2.18 2.28 2.55 2.78 3.21
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 -1 0 -2 -3 -1 -1 -1