สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (23 - 27 กันยายน 2567) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 369,615 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 73,923 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 3% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 50% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 184,436 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาล ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 117,633 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 14,689 ล้านบาท หรือคิดเป็น 32% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB293A (อายุ 4.5 ปี) LB27NA (อายุ 3.1 ปี) และ LB273A (อายุ 2.5 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 18,217 ล้านบาท 15,010 ล้านบาท และ 10,958 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BAM251A (A-) มูลค่าการซื้อขาย 962 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่น SAWAD265A (BBB+) มูลค่าการซื้อขาย 911 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV28DA (AA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 888 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3-6 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานตัวเลขประมาณการครั้งที่ 3 สำหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 2/2567 ขยายตัว 3.0% หลังจากมีการขยายตัวเพียง 1.4% ในไตรมาส 1/2567 ก่อนที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) กล่าวสุนทรพจน์เปิดการประชุมว่าด้วยตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ โดยกล่าวถึงความสำคัญของตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่มีต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ รวมทั้งเศรษฐกิจโลก โดยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเป็นสินทรัพย์ที่มีบทบาทสำคัญในการแปลงเป็นเงินสดเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในยามที่เกิดภาวะตึงตัวในระบบการเงิน แต่ไม่ได้กล่าวถึง นโยบายการเงิน หรือทิศทางอัตราดอกเบี้ย ขณะที่รายงานการประชุมประจำเดือนก.ค.ของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ระบุว่า กรรมการ BOJ มีความเห็นที่แตกต่างกันในประเด็น ที่ว่าควรจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวดเร็วเพียงใดในอนาคต ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับช่วงเวลาที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ด้านปัจจัยในประเทศ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยมาอยู่ที่ร้อยละ 2.3 ในปี 2567 จากที่เคยคาดการณ์ไว้เมื่อเดินเมษายนที่ร้อยละ 2.6 และปรับลดประมาณการเศรษฐกิจปี 2568 ลงจากร้อยละ 3 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.7 โดยคาดว่าภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนจะยังคงเป็นแรงสนับสนุนหลักต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
สัปดาห์ที่ผ่านมา (23 - 27 กันยายน 2567) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 11,884 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 3,004 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 8,878 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 2 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(23 - 27 ก.ย. 67) (16 - 20 ก.ย. 67) (%) (1 ม.ค. - 27 ก.ย. 67)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 369,615.49 381,280.70 -3.06% 13,979,581.01
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 73,923.10 76,256.14 -3.06% 76,810.88
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 105.46 105.39 0.07%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.87 106.97 -0.09%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (27 ก.ย. 67) 2.23 2.27 2.27 2.16 2.24 2.5 2.73 3.13
สัปดาห์ก่อนหน้า (20 ก.ย. 67) 2.22 2.26 2.26 2.12 2.18 2.47 2.73 3.15
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 1 1 4 6 3 0 -2