สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2567) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 420,217 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 84,043 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 14% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 58% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 242,989 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาล ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 128,681 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 17,263 ล้านบาท หรือคิดเป็น 31% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB293A (อายุ 4.5 ปี) LB346A (อายุ 9.7 ปี) และ LB27NA (อายุ 3.1 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 14,727 ล้านบาท 14,559 ล้านบาท และ 13,374 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น SCGC259A (A(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 3,367 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) รุ่น GULF252A (A) มูลค่าการซื้อขาย 831 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) รุ่น THANI251A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 681 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเคลื่อนไหวผันผวนประมาณ 2-4 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ส่งสัญญาณว่า เฟดมีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% จำนวน 2 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 0.50% ในปีนี้ หากข้อมูลเศรษฐกิจมีพัฒนาการเป็นไปตามคาด ขณะที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลทั่วไป (Headline PCE) ประจำเดือนส.ค. ปรับตัวขึ้น 2.2% (YoY) ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 2.3% ด้านนายแอนดรูว์ เบลีย์ ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) แถลงว่า BoE อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ย ในเชิงรุก หากเงินเฟ้อยังคงปรับตัวลงต่อไป
สัปดาห์ที่ผ่านมา (30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2567) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 14,185 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 435 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 13,745 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 5 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(30 ก.ย. - 4 ต.ค. 67) (23 - 27 ก.ย. 67) (%) (1 ม.ค. - 4 ต.ค. 67)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 420,217.02 369,615.49 13.69% 14,399,798.03
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 84,043.40 73,923.10 13.69% 77,004.27
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 105.26 105.46 -0.19%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.83 106.87 -0.04%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (4 ต.ค. 67) 2.2 2.25 2.25 2.19 2.28 2.53 2.75 3.17
สัปดาห์ก่อนหน้า (27 ก.ย. 67) 2.23 2.27 2.27 2.16 2.24 2.5 2.73 3.13
เปลี่ยนแปลง (basis point) -3 -2 -2 3 4 3 2 4