สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (7 - 11 ตุลาคม 2567) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 394,256 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 78,851 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 6% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 48% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 191,144 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาล ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 144,704 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 15,409 ล้านบาท หรือคิดเป็น 37% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB27NA (อายุ 3.1 ปี) LB346A (อายุ 9.7 ปี) และ LB436A (อายุ 18.7 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 30,591 ล้านบาท 19,038 ล้านบาท และ 18,073 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รุ่น FPT27OA (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 1,087 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) รุ่น MBK291A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 1,076 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น LH265A (A) มูลค่าการซื้อขาย 648 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1-3 bps. ในทิศทางเดียวกับ US-Treasury หลังจากที่กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 254,000 ตำแหน่งในเดือนก.ย. สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 147,000 ตำแหน่ง ประกอบกับรายงานอัตราการว่างงานปรับตัวลงสู่ระดับ 4.1% ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 4.2% ขณะที่รายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เมื่อวันที่ 17-18 ก.ย. ระบุว่า กรรมการเฟดส่วนใหญ่ สนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.50% ซึ่งเป็นการเริ่มต้นการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ด้านปัจจัยในประเทศ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ประจำเดือน ก.ย.67 สูงขึ้น 0.61% (YoY) ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 0.74-0.80% จากการสูงขึ้นของราคาน้ำมันดีเซล รวมทั้งผักสดบางชนิดที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วม ขณะที่ธนาคารโลก (World Bank) คงคาดการณ์ อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ (GDP) ไทยในปี 2567 จะอยู่ที่ 2.4% เร่งตัวขึ้นจาก 1.9% ในปี 66 โดยการเติบโตของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปีนี้คาดว่าจะ เพิ่มขึ้นอีก โดยได้รับการสนับสนุนจากการเร่งดำเนินการงบประมาณและการส่งออกสินค้า การท่องเที่ยว และการบริโภคภาคเอกชน
สัปดาห์ที่ผ่านมา (7 - 11 ตุลาคม 2567) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 3,652 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 3,648 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 7,274 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 27 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(7 - 11 ต.ค. 67) (30 ก.ย. - 4 ต.ค. 67) (%) (1 ม.ค. - 11 ต.ค. 67)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 394,256.38 420,217.02 -6.18% 14,794,054.41
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 78,851.28 84,043.40 -6.18% 77,052.37
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 105.27 105.26 0.01%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 106.83 106.83 0.00%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (11 ต.ค. 67) 2.21 2.25 2.26 2.2 2.28 2.53 2.77 3.2
สัปดาห์ก่อนหน้า (4 ต.ค. 67) 2.2 2.25 2.25 2.19 2.28 2.53 2.75 3.17
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 0 1 1 0 0 2 3