สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ ( 2567) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ในสัปดาห์นี้ (4 วันทำการ) มีมูลค่ารวม 317,575 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 79,394 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 19% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 45% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 143,819 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 133,299 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 11,071 ล้านบาท หรือคิดเป็น 42% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB27NA (อายุ 3.1 ปี) ESGLB376A ( อายุ 12.7 ปี) และ LB29NA (อายุ 5.1 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 15,494 ล้านบาท 15,175 ล้านบาท และ 14,218 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น LH27OA (A) มูลค่าการซื้อขาย 2,064 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด รุ่น MPSC306A (A) มูลค่าการซื้อขาย 416 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) รุ่น CPF356A (A) มูลค่าการซื้อขาย 387 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 4-11 bps. หลังจากที่ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 16 ต.ค. มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 2.50% เป็น 2.25% ต่อปี เนื่องจากเศรษฐกิจไทย ในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะทยอยกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงปลายปี 2567 ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) เมื่อวันที่ 17 ต.ค. มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ตามการคาดการณ์ของตลาด ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่ระดับ 3.25% ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่ระดับ 3.65% ส่วนอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์อยู่ที่ระดับ 3.40% จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอของยูโรโซน และอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัว
สัปดาห์ที่ผ่านมา (15 - 18 ตุลาคม 2567) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 5,188 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 529 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 5,651 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 66 ล้านบาท
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(15 - 18 ต.ค. 67) (7 - 11 ต.ค. 67) (%) (1 ม.ค. - 18 ต.ค. 67)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 317,575.20 394,256.38 -19.45% 15,111,629.61
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 79,393.80 78,851.28 0.69% 77,100.15
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 106.11 105.27 0.80%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 107.13 106.83 0.28%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (11 ต.ค. 67) 2.17 2.17 2.17 2.11 2.18 2.42 2.67 3.11
สัปดาห์ก่อนหน้า (4 ต.ค. 67) 2.21 2.25 2.26 2.2 2.28 2.53 2.77 3.2
เปลี่ยนแปลง (basis point) -4 -8 -9 -9 -10 -11 -10 -9
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565