สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (21 - 25 ตุลาคม 2567) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 341,811 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 85,453 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 8% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 44% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 150,499 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาล ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 150,074 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 7,291 ล้านบาท หรือคิดเป็น 44% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB29NA (อายุ 5.1 ปี) LB346A (อายุ 9.7 ปี) และ LB27NA (อายุ 3.1 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 25,978 ล้านบาท 22,241 ล้านบาท และ 15,228 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รุ่น CPALL263B (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 343 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) รุ่น SCC254A (A(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 334 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) รุ่น TPIPL286A (A-) มูลค่าการซื้อขาย 303 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวผันผวนในกรอบแคบประมาณ 1-2 bps. ด้านปัจจัยในประเทศ นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ส่งสัญญาณว่า ธปท.จะไม่เร่งปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกหลังจากปรับลดในสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การดำเนินการในอนาคตจะขึ้นอยู่กับแนวโน้มของเงินเฟ้อ การเติบโตทางเศรษฐกิจ และเสถียรภาพทางการเงิน ด้านปัจจัยต่างประเทศ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของจีนในปีนี้ลงเหลือ 4.8% ต่ำกว่าการคาดการณ์เมื่อเดือนก.ค.อยู่ 0.2% จากการหดตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่เอสแอนด์พี โกลบอล รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐฯ ประจำเดือนต.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 54.3 สูงกว่าระดับ 54.0 ในเดือนก.ย. โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการขยายตัวของภาคบริการ ขณะที่ภาคการผลิตยังคงอยู่ในภาวะหดตัว
สัปดาห์ที่ผ่านมา (21 - 25 ตุลาคม 2567) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 4,081 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 141 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 3,930 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 10 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(21 - 25 ต.ค. 67) (15 - 18 ต.ค. 67) (%) (1 ม.ค. - 25 ต.ค. 67)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 341,811.23 317,575.20 7.63% 15,453,440.83
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 85,452.81 79,393.80 7.63% 77,267.20
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 106.29 106.11 0.17%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 107.11 107.13 -0.02%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (25 ต.ค. 67) 2.16 2.18 2.16 2.11 2.19 2.4 2.68 3.11
สัปดาห์ก่อนหน้า (18 ต.ค. 67) 2.17 2.17 2.17 2.11 2.18 2.42 2.67 3.11
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 1 -1 0 1 -2 1 0