สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2567) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 348,993 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 69,799 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 2% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 56% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 194,109 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาล ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 121,256 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 15,293 ล้านบาท หรือคิดเป็น 35% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB27NA (อายุ 3.0 ปี) LB456A (อายุ 20.6 ปี) และ LB29NA (อายุ 5.0 ปี)
โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 26,267 ล้านบาท 10,254 ล้านบาท และ 9,933 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รุ่น CPALL275A (AA-)
มูลค่าการซื้อขาย 1,806 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT255B (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,104 ล้านบาท
และหุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV274A (AA) มูลค่าการซื้อขาย 865 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2-4 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลทั่วไป
ของสหรัฐฯ (Headline PCE) ประจำเดือนก.ย. ปรับตัวขึ้น 2.1% (YoY) สอดคล้องตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ขณะที่รายงานตัวเลข
ผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ลดลง 12,000 ราย สู่ระดับ 216,000 ราย ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 227,000 ราย
ด้านกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานตัวเลขประมาณการครั้งที่ 1 สำหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 3/2567 ขยายตัว 2.8%
ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 3.0% ขณะที่ผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เมื่อวันที่ 31 ต.ค. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ที่ระดับ 0.25% สอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด ด้านปัจจัยในประเทศ นายปิติ ดิษยทัต รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
เปิดเผยว่า จากการหารือเรื่องกรอบนโยบายการเงินปี 68 (กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ) ระหว่าง รมว.คลัง และผู้ว่าการ ธปท. มีความเห็นร่วมกันว่า
กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 1-3% ในปัจจุบันเป็นระดับที่เหมาะสม และมีเป้าหมายร่วมกันที่จะให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ตามศักยภาพ และมีการลงทุนเพิ่มขึ้น
สัปดาห์ที่ผ่านมา (28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2567) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 4,877 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิ
ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 214 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 5,090 ล้านบาท
และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 2 ล้านบาท
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(28 ต.ค. - 1 พ.ย. 67) (21 - 25 ต.ค. 67) (%) (1 ม.ค. - 1 พ.ย. 67)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 348,993.35 341,811.23 2.10% 15,802,434.19
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 69,798.67 85,452.81 -18.32% 77,085.04
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 106.27 106.29 -0.02%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 107.02 107.11 -0.08%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (1 พ.ย. 67) 2.16 2.17 2.16 2.11 2.22 2.44 2.7 3.13
สัปดาห์ก่อนหน้า (25 ต.ค. 67) 2.16 2.18 2.16 2.11 2.19 2.4 2.68 3.11
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 -1 0 0 3 4 2 2