สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (4 - 8 พฤศจิกายน 2567) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 414,827 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 82,965 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 19% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 55% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 228,386 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออก โดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 129,398 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 21,268 ล้านบาท หรือคิดเป็น 31% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB27NA (อายุ 3.0 ปี) LB29NA (อายุ 5.0 ปี) และ LB346A (อายุ 9.6 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 27,808 ล้านบาท 23,276 ล้านบาท และ 8,664 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รุ่น FPT27OA (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 1,539 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่น SC24DA (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 1,495 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV256A (AA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,031 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงเล็กน้อยประมาณ 1 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เมื่อวันที่ 6-7 พ.ย. มีมติเอกฉันท์ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% สู่ระดับ 4.50-4.75% ตามการคาดการณ์ของตลาด ขณะที่ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เมื่อวันที่ 7 พ.ย. มีมติด้วยคะแนนเสียง 8-1 ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 4.75% สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ด้านปัจจัยในประเทศ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ประจำเดือน ต.ค.67 อยู่ที่ 108.61 หรืออัตราเงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้น 0.83%(YoY) จากราคาสินค้ากลุ่มอาหาร โดยเฉพาะผักสดและผลไม้ ประกอบกับราคาน้ำมันดีเซลและค่ากระแสไฟฟ้าได้มีการปรับสูงขึ้น
สัปดาห์ที่ผ่านมา (4 - 8 พฤศจิกายน 2567) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 24,489 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 462 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 24,149 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 802 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(4 - 8 พ.ย. 67) (28 ต.ค. - 1 พ.ย. 67) (%) (1 ม.ค. - 8 พ.ย. 67)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 414,827.49 348,993.35 18.86% 16,217,261.68
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 82,965.50 69,798.67 18.86% 77,225.06
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 106.4 106.27 0.12%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 107.06 107.02 0.04%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (8 พ.ย. 67) 2.15 2.16 2.15 2.11 2.21 2.44 2.7 3.12
สัปดาห์ก่อนหน้า (1 พ.ย. 67) 2.16 2.17 2.16 2.11 2.22 2.44 2.7 3.13
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 -1 -1 0 -1 0 0 -1