สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (11 - 15 พฤศจิกายน 2567) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 438,626 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 87,725 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 6% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 55% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 241,851 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาล ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 152,484 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 17,458 ล้านบาท หรือคิดเป็น 35% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB29NA (อายุ 5.0 ปี) LB27NA (อายุ 3.0 ปี) และ LB293A (อายุ 4.3 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 39,556 ล้านบาท 26,457 ล้านบาท และ 13,651 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด รุ่น UOBCAP266A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,752 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT255B (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,216 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV256A (AA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 850 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงเล็กน้อยประมาณ 1 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ประจำเดือนต.ค. (Headline CPI) ปรับตัวขึ้น 2.6% (YoY) สอดคล้องตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ด้านปัจจัยในประเทศ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ฟิทช์ เรทติ้งส์ (Fitch Ratings) ประกาศคงอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะยาวสกุลเงินต่างประเทศของรัฐบาลไทย (Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating-IDR) ไว้ที่ BBB+ และแนวโน้มมีเสถียรภาพ จากความสมดุลระหว่างความแข็งแกร่งของภาคการเงินต่างประเทศที่ยั่งยืนและ กรอบนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่แข็งแกร่ง ขณะที่กระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ประกาศจะดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตรบน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 วงเงินรวมไม่เกิน 25,000 ล้านบาท โดยมี Source bond จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ LB25DA และมี Destination bond จำนวน 6 รุ่น ได้แก่ LB29NA, LB346A, LB456A, LBA506A, LB556A, และ LB726A
สัปดาห์ที่ผ่านมา (11 - 15 พฤศจิกายน 2567) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 9,380 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิใน ตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 472 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 9,052 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 800 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(11 - 15 พ.ย. 67) (4 - 8 พ.ย. 67) (%) (1 ม.ค. - 15 พ.ย. 67)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 438,625.75 414,827.49 5.74% 16,655,887.43
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 87,725.15 82,965.50 5.74% 77,469.24
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 106.45 106.4 0.05%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 107.07 107.06 0.01%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (15 พ.ย. 67) 2.14 2.15 2.14 2.11 2.21 2.44 2.7 3.11
สัปดาห์ก่อนหน้า (8 พ.ย. 67) 2.15 2.16 2.15 2.11 2.21 2.44 2.7 3.12
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 -1 -1 0 0 0 0 -1