สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (18 - 22 พฤศจิกายน 2567) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 355,970 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 71,194 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า ประมาณ 19% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 43% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 152,843 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือ ค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 149,812 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 16,762 ล้านบาท หรือคิดเป็น 42% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB27NA (อายุ 3.0 ปี) LB25DA (อายุ 1.1 ปี) และ LB29NA (อายุ 5.0 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 18,548 ล้านบาท 18,365 ล้านบาท และ 13,103 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) รุ่น MTC257B (-) มูลค่าการซื้อขาย 2,106 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT268C (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 1,266 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รุ่น TBEV274A (AA) มูลค่าการซื้อขาย 767 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ประมาณ 1-2 bps. ด้านปัจจัยในประเทศ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศประจำไตรมาส 3/67 ขยายตัว 3.0% สูงกว่าตลาดคาดไว้ที่ 2.4-2.7% จากการผลิตภาคนอกเกษตรที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของกลุ่มบริการ และการลงทุนภาครัฐเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งประเมินเศรษฐกิจไทยในปี 68 จะขยายตัว 2.3-3.3% ด้านปัจจัยต่างประเทศ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคของอังกฤษ (CPI) ประจำเดือนต.ค.เพิ่มขึ้น 2.3%(YoY) สูงกว่าที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 2.2%
สัปดาห์ที่ผ่านมา (18 - 22 พฤศจิกายน 2567) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 1,330 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 486 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 577 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 1,421 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(18 - 22 พ.ย. 67) (11 - 15 พ.ย. 67) (%) (1 ม.ค. - 22 พ.ย. 67)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 355,970.07 438,625.75 -18.84% 17,011,857.51
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 71,194.01 87,725.15 -18.84% 77,326.63
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 106.51 106.45 0.06%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 107.08 107.07 0.01%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (22 พ.ย. 67) 2.14 2.15 2.13 2.1 2.21 2.45 2.68 3.11
สัปดาห์ก่อนหน้า (15 พ.ย. 67) 2.14 2.15 2.14 2.11 2.21 2.44 2.7 3.11
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 -1 -1 0 1 -2 0