สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (25 - 29 พฤศจิกายน 2567) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 443,119 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 88,624 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 24% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 49% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 217,339 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดย กระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 170,646 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขาย เท่ากับ 23,347 ล้านบาท หรือคิดเป็น 39% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB256A (อายุ .6 ปี) LB27NA (อายุ 3.0 ปี) และ LB29NA (อายุ 5.0 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 19,564 ล้านบาท 19,445 ล้านบาท และ 15,987 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL25OB (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 3,574 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รุ่น CPALL325A (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 1,074 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รุ่น CPALL336A (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 1,016 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 3-13 bps. ในทิศทางเดียวกับ US-Treasury โดยมีแรงซื้อจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ หลังจากที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ให้คำมั่นว่าจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าทุกประเภทจากเม็กซิโกและแคนาดาในอัตรา 25% และจะเก็บภาษีนำเข้า สินค้าจากจีนเพิ่มอีก 10% โดยระบุถึงเหตุผลเรื่องการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายและการค้ายาเสพติด ขณะที่รายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เมื่อวันที่ 6-7 พ.ย. ระบุว่า กรรมการเฟดมีความเชื่อมั่นว่าเงินเฟ้อกำลังชะลอตัวลง และคาดว่าเฟดจะยังปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป ด้านเอสแอนด์พี โกลบอล รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิต-ภาคบริการเบื้องต้นของยูโรโซนประจำเดือนพ.ย. ลดลงสู่ระดับ 48.1 จากระดับ 50.0 ในเดือนต.ค. จากการปรับตัวลงของคำสั่งซื้อใหม่และการจ้างงาน ด้านปัจจัยในประเทศ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) แถลงว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มจะขยายตัว 2.7% ในปีนี้ และ 2.9% ในปีหน้า โดยได้แรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นทางการคลัง และการเพิ่มขึ้นของการลงทุนในภาคสาธารณะ
สัปดาห์ที่ผ่านมา (25 - 29 พฤศจิกายน 2567) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 5,166 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิ ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 834 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 6,004 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 4 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(25 - 29 พ.ย. 67) (18 - 22 พ.ย. 67) (%) (1 ม.ค. - 29 พ.ย. 67)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 443,119.16 355,970.07 24.48% 17,454,976.67
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 88,623.83 71,194.01 24.48% 77,577.67
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 107.56 106.51 0.99%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 107.39 107.08 0.29%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (29 พ.ย. 67) 2.1 2.12 2.12 2.02 2.08 2.33 2.51 3.02
สัปดาห์ก่อนหน้า (22 พ.ย. 67) 2.14 2.15 2.13 2.1 2.21 2.45 2.68 3.11
เปลี่ยนแปลง (basis point) -4 -3 -1 -8 -13 -12 -17 -9